¿Cómo manejar el Track Record?

Conocer el vocabulario general del trading y sus temas relacionados es fundamental antes de pensar en invertir dinero. De esta forma, se evitará encontrarse en una encrucijada de términos y gráficos que no se entiendan y que, de entenderlos, se lograrían crear estrategias efectivas para obtener el éxito en el Mercado de Valores. En este artículo vamos a hablar de uno de los mejores métodos para poder testear el sistema que se esté usando. Nos referimos al Track Record, algo parecido a un sistema contable, donde se registran todas las posiciones que se han abierto en el mercado durante las diferentes operaciones efectuadas.

¿Qué se debe analizar en el Track Record?

Dentro de las variables que se presentan en el Track Record, se deben tomar en cuenta principalmente estás 3: las desviaciones de la curva en los resultados, la fiabilidad y el Profit Factor. En líneas generales, estos parámetros permiten conocer la viabilidad o no del sistema utilizado, además de permitir determinar los posibles riesgos a asumir. Es preciso recordar que manejar parámetros adecuados no es garantía de éxito dentro del mundo del negocio bursátil, se necesitan implementar a la par, buenas gestiones monetarias y de riesgo. A partir de esto podemos saber la cantidad de acciones u otros activos que se negociarán en cada operación. Esto provocaría que las entradas del sistemas fueran equivalentes entre sí. En definitiva, si los parámetros usados y las gestiones monetarias y de riesgos son las adecuadas, el resultado de la operación debería ser exitoso. No obstante, sigue siendo necesaria una planificación estratégica de trading.

El planning

El uso efectivo del Track Record pasa por una planificación adecuada de cada una de las operaciones que se quieran realizar, sin dejar fuera todo lo relacionado a los impuestos que se deben pagar según las tasas relacionadas con el producto y el país de residencia. Por otra parte, como medida de protección, es importante crear un margen de error que esté entre el 10 y 20%, ante un posible error de testeo.

Al tener listo el sistema, la gestiones de riesgo y el planning es recomendable realizar un nuevo testeo del conjunto para comprobar de manera definitiva su efectividad.

¿Para qué sirve el Track Record?

La utilidad primordial del Track Record es lograr una inversión más eficaz. Este registra todas las operaciones realizadas durante un determinado período de tiempo, por ejemplo, de una semana, y  permite revisarlas, encontrar los fallos y mejorar el sistema para lograr ganancias mayores en las futuras inversiones.

Por otra parte, es recomendable usar el Track Record a la par con el Diario de Trading, lo que permite controlar todas las operaciones abiertas, permitiendo filtrar los datos necesarios. Al hacer esto, se puede saber si se está negociando de manera impulsiva o ciertamente se está manteniendo el sistema decidido.

En el Diario de Trading se deben colocar los siguientes elementos:

– Las variables, ratios o parámetros usados para determinar el sistema en cada una de las operaciones que se realicen.

– El número exacto de productos negociados en cada una de las entradas al mercado.

– Anotar el sistema utilizado en cada operación, ya que este puede variar según el producto que se esté negociando.

– Por último, cuál fue el resultado cuantitativo y cualitativo de cada una de las operaciones realizadas.

Evaluando el Track Record

Lo más recomendable es hacer el estudio del Track Record después de 5 días de operaciones, mediante un análisis matemático, lo que permitirá conocer su operatividad y encontrar los errores que deben corregirse.

1. Analizar la fiabilidad en cada una de las operaciones. Con esto se debe obtener el record del número de negociaciones que dieron ganancia sobre el total de operaciones realizadas. Lo ideal para tener un buen nivel de fiabilidad es que el porcentaje positivo se encuentre entre el 60 y 70% o más.
2. Calcular el ratio riesgo/beneficio (Profit Factor) de cada operación. Aquí, un resultado cercano a 3 es bueno.
3. Determinar en cuantas de las negociaciones que se han realizado se han tenido pérdidas de manera consecutiva. Es decir, el Draw Down.
4. El análisis del gráfico conocido como Curva de Equity es el siguiente paso. Ya que, con esto se puede hacer una evaluación comparativa de los sistemas usados.
5. Por último, deben hacerse los ajustes necesarios para lograr obtener las ganancias que consideramos convenientes. Así, por ejemplo, si al revisar la fiabilidad esta es baja, puede significar dos cosas, se está usando un método poco adecuado o se colocan “stops” demasiado limitantes.

Tras realizar la evaluación de la operatividad, el último paso es ajustarla para alcanzar los objetivos de rentabilidad fijados. Por ello, en función de los ratios obtenidos, es posible que se deban hacer cambios en el sistema. No se debe olvidar que solo se obtendrá una información confiable después de tener un buen número de operaciones como base informativa que permitan un mejor análisis del proceso. Una vez realizado esto y definida la gestión de riesgo, se podría hablar de un sistema rentable.