Trading Estadístico

TRADING
ESTADÍSTICO

En este programa el alumno aprende conceptos claves de estadística y probabilidad aplicados a las finanzas en la evaluación de portfolios de estrategias, explicados de forma intensiva en 8 semanas y que te cualifican para ser RISK MANAGEMENT. 

 

Es un programa teórico-práctico dividido en 3 etapas en las cuales primero procederemos a estudiar aquellos modelos estadísticos y probabilísticos importantes para el análisis de series de datos financieros, seguidamente en la segunda etapa aplicaremos los modelos estudiados en los procesos estocásticos e implementaremos la estadística y probabilidad en la toma de decisiones en estrategias de trading. Por último, en la tercera etapa estudiaremos los factores esenciales para la optimización y no sobre-entrenamiento de las series financieras para finalmente evaluar y analizar la gestión de portfolios de estrategias de trading.

NIVEL 1

Introducción a los conceptos estadísticos y probabilísticos en las finanzas

Esta formación técnica avanzada comienza con tres semanas en las que aprenderemos las herramientas y diferentes conceptos necesarios para comprender los fundamentos del trading. 

 

Analizamos diferentes plataformas comerciales y herramientas de análisis de datos, así como los principios básicos del comercio discrecional y la diferencia del comercio estadístico; trataremos los conceptos básicos de probabilidad, en particular analizaremos diferentes modelos de probabilidad y diferentes variables de probabilidad, nosotros.

 

Se profundizará en el estudio de los fundamentos estadísticos, en diferentes tipos de inferencia estadística, como la inferencia bayesiana y la fidelidad de inferencia basada en inferencia.

Estudiamos las herramientas y los diferentes conceptos necesarios para comprender los fundamentos del trading. Analizamos las diferentes plataformas de negociación y las herramientas para el análisis de datos, así como los fundamentos de la operativa discrecional y sus diferencias con el trading estadístico.

En esta unidad nos ocuparemos de los fundamentos de la probabilidad. En particular, analizaremos los diferentes modelos de probabilidad y las diferentes variables probabilísticas.

En el estudio de los fundamentos de la estadística nos centraremos en diferentes tipos de inferencia estadística como la inferencia Bayesiana y la inferencia basada en la verosimilitud.

NIVEL 2

Implementación de modelos estadísticos en el trading

En la segunda fase, profundizaremos en los principales procesos estocásticos más utilizados en las finanzas. Algunos de los procesos estocásticos más famosos son: métodos de Monte Carlo y Martingalas. Una vez que entendemos los conceptos básicos de estadística y probabilidad, aplicamos este conocimiento para profundizar en los indicadores de rendimiento de los sistemas comerciales. 


Finalmente, implementamos un sistema algorítmico para analizar ratios y métricas de rendimiento.

Analizamos los principales procesos estocásticos de mayor aplicación en las finanzas. Algunos de estos procesos estocásticos más destacables son: los métodos de Montecarlo y los Martingalas.

Una vez que conocemos los fundamentos de estadística y probabilidad aplicamos estos conocimientos para profundizar en las métricas de desempeño de los sistemas de trading. Por último, implementamos un sistema algorítmico para analizar los ratios y métricas de desempeño.

 

Práctica: Análisis estadístico de una estrategia automática de Trading

NIVEL 3

Optimización y evaluación de portfolios de trading

En la última fase, con una duración de 3 semanas de un total de 8 semanas de formación, trabajaremos en la implementación del proceso de optimización de estrategias comerciales según diferentes tipos de optimización.

Además, analizaremos métodos de optimización basados en algoritmos genéticos. 

 

Además, comprenderemos el fenómeno de la sobreoptimización de las estrategias comerciales. Además, estudiaremos indicadores y ratios para detectar y evitar estrategias sobreoptimizadas. Como ejercicio final, evaluaremos y analizaremos la gestión de una cartera en términos de ratios de materialidad. 

 

Comprenderemos la diferencia entre implementación y gestión de cartera y aplicaremos estos conceptos para construir una cartera de divisas.

Implementaremos los procesos de optimización de las estrategias de trading, según los diferentes tipos de optimización. Además, analizaremos los métodos de optimización basados en algoritmos genéticos.

 

Práctica: Optimización de una estrategia automática de Trading

Comprenderemos el fenómeno de sobreoptimización en las estrategias de trading. Además, estudiaremos las métricas y ratios para detectar y evitar estrategias sobreoptimizadas.

Evaluaremos y analizaremos la gestión de portafolios a partir de las ratios de importancia. Comprenderemos la diferencia entre implementación y gestión de portafolios, y aplicaremos estos conceptos para estructurar un portafolio en divisas.

Practica: Estructuración de un portfolio de estrategias automáticas de Trading.

¿Cómo son las clases?

Clases en Directo que quedan grabas en video

El contenido troncal de la formación está grabado en vídeo, con apoyo en PDF y un simulador de bróker para descargar y así poder estudiar en cualquier horario los conceptos clave de la operativa. Cuentas con un tutor que te ayudará en lo que necesites en todo momento.

Start Sesion estratégico

Toma de contacto con el tutor, con el objetivo de estructurar y orientar el proceso formativo en base al perfil del alumno, conocer sus objetivos personales para orientar la formación en base a ellos

Tutor para resolver dudas In-Streaming 

La formación se estructura en fases con objetivos a alcanzar, en las que los tutores dan seguimiento a través de clases in-streaming en distintos horarios y mercados.

Modalidades de pago

*Enseñanzas que no conducen a la obtención de un título con valor oficial

ONLINE
6 MESES

2.500

*fináncialo desde 60,17€/mes

Tendrás el contenido troncal en vídeo con apoyo en PDF con acceso ilimitado.
SOLICITA MÁS INFORMACIÓN
Instituto IBT es una escuela universitaria especializada en cursos de Trading en España y México
Hola,
¿En qué puedo ayudarte?