Primer cuatrimestre

• Introducción a los mercados
  
• Análisis técnico de valores
  
• Sistemas de trading
• Mercado de divisas
  
• Planificación de finanzas personales
  
• Optativas
  
• Prácticas de operador bursátil I
  

 Segundo cuatrimestre

• Gestión de carteras
  
• Market profile y order flow
• Derivados I: Opciones y futuros
• Derivados II: Especulación, arbitraje y coberturas
• Organización y gestión de una mesa de negociación. Manager de riesgo
• Screeners y selección de activos
• Optativas
• Prácticas de operador bursátil II

 Tercer cuatrimestre

• Fundamentos para el trading cuantitativo
  
• Programación
• Trading con análisis técnico estadístico
• Desarrollo de sistemas
• Evaluación de sistemas II
• Evaluación de sistemas II
• Programación de estrategias de trading
• Trading Boot Camp

 Cuarto cuatrimestre

• Gestión de proyectos de I+D
  
• Cuantitative finance y econofísica
• Computing finance
• Procesos y métodos numéricos
• Métodos de predicción
• Métodos de optimización
• Optativas
• Tesis de fin de máster

• Trading
• Analista Técnico
• Desarrollo y Automatización de estrategias de Trading
• Bróker
• Mánager de Riesgo
  
• Gestión de Cuentas con Sistemas Automáticos

• Asesores con EFPA
• Consultores Patrimoniales
• Gestión de Carteras
• Gestión de Riesgo
• Asesor Financiero
• Gestor de Capital

 
 
Proyecto propio vigente dedicado a la evolución del riesgo sistémico y de colapso de los mercados a través de la teoría de redes

• Desarrollo de sistemas automáticos aplicados a entornos de alta volatilidad
   
• Análisis del riesgo de colapso del sistema financiero global a través de técnicas de redes y análisis Big Data
   
• Trading de pares y selección de activos basados en test de cointegración y el uso de indicadores de regresión
   
• Análisis de la evolución de precios a través del estudio de las oposiciones en Opciones y las sonrisas de volatilidad

Ana María Lara Bocanegra
Directora de Formación.
Doctora en Física. Doctorando en Economía Aplicada. Máster en Mercados Financieros. Trader de mercados NYSE, NASDAQ y AMEX.
 
Autora de diversas patentes, artículos científicos y comunicaciones en congresos. Durante su carrera profesional ha tenido la suerte de poder combinar la experiencia de trabajar en la industria privada como trader con la de docente e investigador tanto en física como en economía, trabajando en diversos centros entre los que destacan la Universidad de Sevilla, el CSIC (Madrid), el CNR (Faenza, Italia), Kuang-Chi Institute en Shenzhen (China) y la Universidad del P. Vasco (donde desempeña actualmente su labor de investigación en el campo del pair trading y el desarrollo de nuevas teorías de diversificación de carteras).
 
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