Doctorado en Big Data y Finanzas Cuantitativas

Durante el segundo año el alumno busca construir una herramienta de análisis que facilite la operativa eficiente en los mercados financieros, dotándola de mayor seguridad y capacidad de respuesta ante situaciones imprevistas. Se llevará a cabo un estudio amplio sobre diferentes tipos de mercados financieros en diversas situaciones, con especial atención a aquellas donde se podría producir un comportamiento anómalo o un estancamiento de la operativa. Se considerarán los parámetros que caracterizan los patrones temporales y se llevará a cabo un análisis de las series de tiempo constituidas por los valores de los activos y eventualmente otros datos que se consideren de interés. 

Dada la capacidad de los recursos informáticos actuales se podrá llevar a cabo en un tiempo razonable un estudio extenso, con el que construir una base de datos amplia de situaciones y respuestas, para tener en cada momento una herramienta de acción rápida en la operativa cotidiana. A lo largo del proyecto se llevará a cabo una optimización de los parámetros que definen la operativa de trading para obtener valores de los mismos que hagan más eficiente y segura esta operativa. En modo prueba se operará en diferentes mercados de valores en tiempo real, identificando los patrones que se dan en cada momento y aplicando la operativa conveniente de acuerdo con los valores de los parámetros optimizados para cada tipo de patrón.