MÓDULO I: INTRODUCCIÓN

1. La función del análisis técnico
2. Mercados maduros y globalización
3. Perfil de un sistema de trading
4. PRÁCTICA: Introducción a los sistemas de trading

MÓDULO II: ANÁLISIS TÉCNICO ESTADÍSTICO

1. Indicadores y osciladores
2. Medias móviles, bandas y movimiento direccional
3. Velocidad y aceleración
4. Técnicas de movimientos hídridas
5. Divergencia del movimiento

MÓDULO III: TÉCNICAS AVANZADAS

1. Medidas de volatilidad
2. Uso de volatilidad para el trading
3. Selección de operaciones usando volatilidad
4. Liquidez
5. Tendencia y ruido en el precio
6. Tendencia y tipo de interés
7. Sistemas expertos
8. Lógica difusa
9. Fractales, caos y entropía
10. Redes neuronales
11. Algoritmos genéticos
12. Replicación de hedge funds
13. Otras técnicas de trading
14. PRÁCTICA: Sacar partido del trading

MÓDULO IV: SISTEMAS TENDENCIALES

1. Porqué funcionan los sistemas de tendencia
2. Señales básicas de compra y venta
3. Bandas y canales
4. Aplicación de una sola tendencia
5. Comparativa de principales sistemas de tendencia
6. Técnicas con dos líneas de tendencia
7. Múltiples líneas de tendencia
8. Selección de tipo y velocidad de la media
9. Secuencia de medias móviles
10. Filtros de tendencia
11. PRÁCTICA: Tendencias y volatilidad

MÓDULO V: TRADING INTRADIARIO. MÚLTIPLES ESPACIOS TEMPORALES

1. Impactos de las comisiones
2. Elementos clave del trading intradía
3. Uso de patrones de precio
4. Sisema de ruptura
5. Patrones de volumen
6. Patrones de volatilidad

MÓDULO VI: ESTACIONALIDAD Y PATRONES PERIÓDICOS

1. Estacionalidad
2. Pautas estacionales
3. Métodos comunes para calcular la estacionalidad
4. Filtros estacionales
5. La estacionalidad y el mercado

MÓDULO VII: CRECIÓN DE ESTRATEGIAS

1. Necesidad de explicar los cambios en el precio
2. Reglas de entrada
3. Reglas de salida
4. Filtros del sistema
5. Creación de nuevas estrategias
6. PRÁCTICA: Diseño de sistemas
7. PRÁCTICA: Reglas de un sistema
8. PRÁCTICA: Creación de un sistema tendencial
9. PRÁCTICA: Creación de un sistema antitendencial

MÓDULO VIII: EL TRADING CUANTITATIVO

1. Estrategias de trading y el método científico
2. Nuevos mercados y métodos de trading
3. La corriente científica y el método cuantitativo
4. Principios y explosión del trading cuantitativo
5. El porqué del éxito del trading cuantitativo
6. El nacimiento de una nueva disciplina
7. La tecnología y las ineficiencias del mercado
8. Méritos y limitaciones del análisis fundamental

MÓDULO IX: CONCEPTOS ESTADÍSTICOS BÁSICOS

1. Rentabilidad y riesgo
2. Medidas de tendencia central
3. Medidad de dispersión
4. Distribución normal
5. índices
6. PRÁCTICA: Validación de una estadística

MÓDULO X: ANÁLISIS DE REGRESIÓN

1. Componentes de una serie temporal
2. Carácterísticas de los datos de precios
3. regresión lineal
4. Coeficiente de correlacion lineal
5. Aproximaciones no lineales para dos variables
6. Transformas de no lineal a lineal
7. Evaluación de técnicas de dos variables
8. Aproximaciones multivariantes
9. Modelo autorregresivo integrado de media móvil
10. Señales de trading básicas utilizando modelos de regresión lineal
11. Medida de fortaleza del mercado

MÓDULO XI: TÉCNICAS ADAPTATIVAS

1. Cálculo de tendencias adaptativas
2. Variantes adaptativas
3. Otros cálculos de momento adaptativo
4. Sistemas de rupturas adaptativos
5. Consideraciones de métodos adaptativos

MÓDULO XII: SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE PRECIOS E IDEAS DE DISTINTOS MERCADOS

1. Midiendo la distribución
2. Uso de patrones y distribución de precios para anticipar movimientos
3. Distribución de precios
4. Market profile
5. Utilización de la distribución diaria para identificar soportes y resistencias
6. Mercados de valor relativo
7. Desarrollo de estrategias de valor relativo
8. Aplicación del trading a las estrategias de valor relativo
9. Nuevos mercados y nuevas oportunidades

MÓDULO XIII: DIFERENCIALES Y ARBITRAJE

1. Dinámica de lso diferenciales del mercado de futuros
2. Diferenciales en acciones
3. Relación entre diferenciales y arbitraje
4. Reducción de riesgos en diferenciales
5. Arbitraje
6. Carry trade
7. Relaciones de cambio de diferenciales
8. Diferenciales entre mercados

PROYECTO FINAL