Curso Superior
de Desarrollo de Sistemas de Trading
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Este programa formativo va dirigido a todos aquellos que posean interés en el desarrollo de sus propios sistemas trading y deseen formarse adquiriendo conocimientos sobre sistemas de inversión en distintos horizontes temporales. El desarrollo de sistemas que se estudia a lo largo del curso está enfocado a la posterior automatización de sistemas. Los estudiantes aprenderán a analizar el comportamiento del precio y a aplicar sistemas después de identificar las características del mismo, así como conocer los métodos para evaluar sistemas aprendiendo los conceptos básicos sobre testear, optimizar y desarrollar sistemas de trading.
El Curso Superior de Desarrollo de Sistemas de Trading está orientado al desarrollo, testing y automatización de estrategias y sistemas de inversión. Se realiza en modalidad online.
PLAN DE ESTUDIOS
BLOQUE I: ANÁLISIS TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS
MÓDULO I: INTRODUCCIÓN
- La función del análisis técnico
- Mercados maduros y globalización
- Perfil de un sistema de trading
- PRÁCTICA: Introducción a los sistemas de trading
MÓDULO II: ANÁLISIS TÉCNICO ESTADÍSTICO
- Indicadores y osciladores
- Medias móviles, bandas y movimiento direccional
- Velocidad y aceleración
- Técnicas de movimientos hídridas
- Divergencia del movimiento
MÓDULO III: TÉCNICAS AVANZADAS
- Medidas de volatilidad
- Uso de volatilidad para el trading
- Selección de operaciones usando volatilidad
- Liquidez
- Tendencia y ruido en el precio
- Tendencia y tipo de interés
- Sistemas expertos
- Lógica difusa
- Fractales, caos y entropía
- Redes neuronales
- Algoritmos genéticos
- Replicación de hedge funds
- Otras técnicas de trading
- PRÁCTICA: Sacar partido del trading
MÓDULO IV: SISTEMAS TENDENCIALES
- Porqué funcionan los sistemas de tendencia
- Señales básicas de compra y venta
- Bandas y canales
- Aplicación de una sola tendencia
- Comparativa de principales sistemas de tendencia
- Técnicas con dos líneas de tendencia
- Múltiples líneas de tendencia
- Selección de tipo y velocidad de la media
- Secuencia de medias móviles
- Filtros de tendencia
- PRÁCTICA: Tendencias y volatilidad
MÓDULO V: TRADING INTRADIARIO. MÚLTIPLES ESPACIOS TEMPORALES
- Impactos de las comisiones
- Elementos clave del trading intradía
- Uso de patrones de precio
- Sisema de ruptura
- Patrones de volumen
- Patrones de volatilidad
MÓDULO VI: ESTACIONALIDAD Y PATRONES PERIÓDICOS
- Estacionalidad
- Pautas estacionales
- Métodos comunes para calcular la estacionalidad
- Filtros estacionales
- La estacionalidad y el mercado
MÓDULO VII: CRECIÓN DE ESTRATEGIAS
- Necesidad de explicar los cambios en el precio
- Reglas de entrada
- Reglas de salida
- Filtros del sistema
- Creación de nuevas estrategias
- PRÁCTICA: Diseño de sistemas
- PRÁCTICA: Reglas de un sistema
- PRÁCTICA: Creación de un sistema tendencial
- PRÁCTICA: Creación de un sistema antitendencial
MÓDULO VIII: EL TRADING CUANTITATIVO
- Estrategias de trading y el método científico
- Nuevos mercados y métodos de trading
- La corriente científica y el método cuantitativo
- Principios y explosión del trading cuantitativo
- El porqué del éxito del trading cuantitativo
- El nacimiento de una nueva disciplina
- La tecnología y las ineficiencias del mercado
- Méritos y limitaciones del análisis fundamental
MÓDULO IX: CONCEPTOS ESTADÍSTICOS BÁSICOS
- Rentabilidad y riesgo
- Medidas de tendencia central
- Medidad de dispersión
- Distribución normal
- índices
- PRÁCTICA: Validación de una estadística
MÓDULO X: ANÁLISIS DE REGRESIÓN
- Componentes de una serie temporal
- Carácterísticas de los datos de precios
- regresión lineal
- Coeficiente de correlacion lineal
- Aproximaciones no lineales para dos variables
- Transformas de no lineal a lineal
- Evaluación de técnicas de dos variables
- Aproximaciones multivariantes
- Modelo autorregresivo integrado de media móvil
- Señales de trading básicas utilizando modelos de regresión lineal
- Medida de fortaleza del mercado
MÓDULO XI: TÉCNICAS ADAPTATIVAS
- Cálculo de tendencias adaptativas
- Variantes adaptativas
- Otros cálculos de momento adaptativo
- Sistemas de rupturas adaptativos
- Consideraciones de métodos adaptativos
MÓDULO XII: SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE PRECIOS E IDEAS DE DISTINTOS MERCADOS
- Midiendo la distribución
- Uso de patrones y distribución de precios para anticipar movimientos
- Distribución de precios
- Market profile
- Utilización de la distribución diaria para identificar soportes y resistencias
- Mercados de valor relativo
- Desarrollo de estrategias de valor relativo
- Aplicación del trading a las estrategias de valor relativo
- Nuevos mercados y nuevas oportunidades
MÓDULO XIII: DIFERENCIALES Y ARBITRAJE
- Dinámica de lso diferenciales del mercado de futuros
- Diferenciales en acciones
- Relación entre diferenciales y arbitraje
- Reducción de riesgos en diferenciales
- Arbitraje
- Carry trade
- Relaciones de cambio de diferenciales
- Diferenciales entre mercados
BLOQUE II: EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA APLICADOS A LOS SISTEMAS DE TRADING AUTOMÁTICOS
MÓDULO I: EVALUACIÓN DE SISTEMAS
- Errores en la valoración del rendimeinto
- Formas de medir el rendimiento
- Comparaciones de benchmarks de estrategias
- Plantillas de evaluación del rendimiento
- Vida media de un sistema
- Qué hacer cuando una estrategia deja de funcionar
- PRÁCTICA: Evaluación de sistemas
- PRÁCTICA: Vida útil de un sistema
MÓDULO II: OPTIMIZACIÓN DE PARÁMETROS Y FILTRO DE SEÑALES DE ENTRADA
- Optimización de señales
- Optimización vs ajustes de curva
- Medida del valor de la optimización
- Uso de filtros para mejorar el rendimiento
- PRÁCTICA: Optimización de sistemas
- PRÁCTICA: Criterios de Optimización I
- PRÁCTICA: Criterios de Optimización II
- PRÁCTICA: Criterios de Optimización III
- PRÁCTICA: Criterios de Optimización IV
- PRÁCTICA: Ventajas e inconvenientes de los distintos métodos de reoptimización
MÓDULO III: TESTEO DE SISTEMAS
- Expectativas
- Identificación de parámetros
- Selección de datos
- Integridad de las pruebas
- Buscando el mejor resultado
- Visualización e interpretación de resultados
- Testeos a gran escala
- Revisión de las reglas de un sistema
- Aproximándonos a resultados válidos
- Comprobando resultados de dos sistemas
- Hacer rentables los peores resultados
- Cambios en lso parámetros
- Shock de precios
- Anatomía de la optimización
- Resumiendo la robustez
- PRÁCTICA: Análisis de Drawdown
- PRÁCTICA: Valoración final de resultados
- PRÁCTICA: Evaluación de sistemas. Modelo de ventana fija en OOS
- PRÁCTICA: Modelo de ventana móvil en OOS
- PRÁCTICA: Parar un sistema temporal o definitivamente
- PRÁCTICA: Probabilidad de Drawdowns mayores que en la estadística
MÓDULO IV: CONSIDERACIONES PRÁCTICAS
- Introducción
- situaciones excepcionales
- Martingalas
- Trading selectivo
- Ventajas e inconvenientes de un sistema de trading
MÓDULO V: CONTROL DE RIESGO
- Aversión al riesgo
- Liquidez
- Bonomio rentabilidad riesgo
- Apalacamiento
- riesgo por operación
- Stops y toma de beneficio
- Probabilidad de éxito y de ruina
- PRÁCTICA: Money management
- PRÁCTICA: Estudios de métodos de money management
MÓDULO VI: DIVERSIFICACIÓN, CREACIÓN DE UNA CARTERA
Diversificación
Como diversificar: mercados, estrategias y parámetros
Correlaciones
Modelos de carteras
Cálculos para la creación de una cartera clásica
Uso de excel para la optimización de una cartera
Control de volatilidad
PRÁCTICA: Carteras de sistemas
MÓDULO VII: GESTIÓN MONETARIA
La importancia de la gestión monetaria
Relación entre apalancamiento y rendimiento
El peligro del apalancamiento
El apalancamiento en el mundo real
Modelo de Kelly
Fixed ratio de Ryan Jones
La f óptima de Vince
Método mejorado para calcular el apalancamiento óptimo
El apalancamiento óptimo
ANEXO 1: ANÁLISIS TÉCNICO
Introducción al análisis técnico
Chartísmo, volumen e interés abierto
Teoría de Dow, Ciclos y Elliot
Tendencias impulsadas por eventos
ANEXO 2: CANDELSTICKS
Candlesticks
PROYECTO FINAL
DESARROLLO DE UN DIAGRAMA DE FLUJO (PSEUDOCÓDIGO)
Es el esquema lógico del futuro autómata, que se diseña acorde a nuestro objetivo de inversión. Este pseudocódigo será necesario para desarrollar el código del autómata
MATRÍCULA
Precio: