Curso Superior de Desarrollo de Sistemas de Trading

Curso Superior
de Desarrollo de Sistemas

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curso gratis

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Curso de Desarrollo de Sistemas de Trading

Precio total: 480€

*Pago Único sin costes adicionales.

*Consulta opciones de pago fraccionado.

*Consulta bonificaciones especiales para antiguos alumnos.

Objetivo


El Curso Superior de Desarrollo de Sistemas de Trading está orientado al desarrollo, testing y automatización de estrategias y sistemas de inversión. Se realiza en modalidad on-line.

La formación se divide en varios módulos en los que el contenido se estructura en archivos descargables en pdf, videos explicativos y casos prácticos con una evaluación al finalizar cada uno de estos módulos, al finalizar se realiza un proyecto práctico que consiste en el desarrollo de un sistema de inversión propio del alumno. Este curso está dedicado el diseño y desarrollo de sistemas de inversión propios, donde se abordan temas tales como: conceptos básicos de estadística, conceptos básicos de análisis técnico, diseño de sistemas, tipos de estrategias, evaluación de sistemas, optimización y gestión monetaria automatizada, finalizando con un proyecto de diseño de un sistema de trading.

Curso 100% online, acceso las 24 horas los 7 días a la semana.

¿A quién va dirigido?


Este programa formativo va dirigido a todos aquellos que posean interés en el desarrollo de sus propios sistemas trading y deseen formarse adquiriendo conocimientos sobre sistemas de inversión en distintos horizontes temporales. El desarrollo de sistemas que se estudia a lo largo del curso está enfocado a la posterior automatización de sistemas. Los estudiantes aprenderán a analizar el comportamiento del precio y a aplicar sistemas después de identificar las características del mismo, así como conocer los métodos para evaluar sistemas aprendiendo los conceptos básicos sobre testear, optimizar y desarrollar sistemas de trading.

Este programa incluye


Titulación Acreditativa

Modalidad online

Tutor y foro de alumnos

Herramientas para programar sistemas de trading

Temario


BLOQUE II: FUNDAMENTOS DE TRADING

MÓDULO I: PRESENTACIÓN

  • 1. Objetivo del curso
  • 2. Ampliando la función del análisis técnico
  • 3. Profesional o amateur
  • 4. Decidir el estilo de trading
  • 5. Mercados maduros y la globalización
  • 6. Perfil de un sistema de trading

MÓDULO II: EL TRADING CUANTITATIVO

  • 1. Estrategias de trading y el método científico.
  • 2. Nuevos mercados y métodos de trading.
  • 3. La corriente científica y el método cuantitativo.
  • 4. Principios y explosión del trading cuantitativo.
  • 5. El porqué del éxito del trading cuantitativo.
  • 6. El nacimiento de una nueva disciplina.
  • 7. La tecnología y las ineficiencias del mercado.
  • 8. Méritos y limitaciones del análisis fundamental.

MÓDULO III: CONCEPTOS BÁSICOS

  • 1. Rentabilidad y riesgo.
  • 2. Medidas centrales.
  • 3. Medidas de dispersión.
  • 4. Correlación.
  • 5. Distribución normal.
  • 6. Índices.

MÓDULO IV: ANÁLISIS DE REGRESIÓN

  • 1. Componentes de una serie temporal.
  • 2. Características de los datos de precios.
  • 3. Regresión lineal.
  • 4. correlación lineal.
  • 5. Aproximaciones no lineales para dos variables.
  • 6. Transformar de no lineal a lineal.
  • 7. Evaluación de técnicas de dos valores.
  • 8. Aproximaciones multivariantes
  • 9. Modelo autorregresivo integrado de media móvil
  • 10. Señales de trading básicas utilizando modelos de regresión lineal.
  • 11. Medida de fortaleza del mercado.

MÓDULO V: LA ESTACIONALIDAD Y PATRONES PERIÓDICOS

  • 1. Estacionalidad.
  • 2. Pautas estacionales.
  • 3. Métodos comunes para calcular la estacionalidad.
  • 4. Filtros estacionales.
  • 5. La estacionalidad y el mercado.

MÓDULO VI: TEORÍA DE DOW, CICLOS Y ELLIOT

  • 1. Teoría de Dow en la práctica.
  • 2. Ciclos: ciclo básico, máxima entropía organización e indicadores de ciclos.
  • 3. Ciclos de corto plazo y ciclos de largo plazo en el mercado real.
  • 4. Teoría de las ondas de Elliott y retrocesos de Fibonacci.

MÓDULO VII: INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS TÉCNICO. GRÁFICOS Y RECONOCIMIENTO DE PATRONES

  • 1. Principios básicos del análisis técnico.
  • 2. Análisis técnico vs análisis fundamental.
  • 3. gráficos o charts.
  • 4. Utilización práctica del gráfico de barras.
  • 5. Proyección de máximos y mínimos del día.
  • 6. Gaps de apertura.
  • 7. Horas, días de la semana y fines de semana.
  • 8. Reconocimiento computacional de patrones.
  • 9. Métodos de inteligencia artificial.

MÓDULO VIII: CANDLESTICK

  • 1. Construcción de velas japonesas
  • 2. Patrones de reversión
  • 3. Patrones de continuación

MÓDULO XI: CHARTISMO, VOLUMEN E INTERÉS ABIERTO

  • 1. Soportes y resistencias.
  • 2. Tendencias.
  • 3. Patrones de precios: pautas mayores.
  • 4. Patrones de precios: pautas menores.
  • 5. Volumen e interés abierto.

MÓDULO X: ANÁLISIS TÉCNICO ESTADÍSTICO

  • 1. Indicadores y osciladores.
  • 2. Medias móviles, bandas y movimiento direccional.
  • 3. Velocidad y aceleración.
  • 4. Técnicas de movimiento híbridas.
  • 5. Divergencia del movimiento.

MÓDULO XI: TRADING INTRADIARIO. MULTIPLES ESPACIOS TEMPORALES

  • 1. Impacto de las comisiones.
  • 2. Elementos clave del trading intradía.
  • 3. Uso de patrones de precio.
  • 4. Sistemas de ruptura.
  • 5. Patrones de volumen.
  • 6. Patrones de volatilidad.

BLOQUE III: DESARROLLO DE SISTEMAS

MÓDULO I: CREACIÓN DE ESTRATEGIAS

  • 1. Necesidad de explicar los cambios en los precios.
  • 2. Reglas de entrada.
  • 3. Reglas de salida.
  • 4. Filtros del sistema.
  • 5. Creación de nuevas estrategias.

MÓDULO II: SISTEMAS TENDENCIALES

  • 1. Porqué funcionan los sistemas de tendencia.
  • 2. Señales básicas de compra y venta.
  • 3. Bandas y canales.
  • 4. aplicaciones de una sola tendencia.
  • 5. Comparativa de principales sistemas de tendencia.
  • 6. Técnicas con dos líneas de tendencia.
  • 7. Múltiples líneas de tendencia.
  • 8. Selección del tipo y velocidad de la media.
  • 9. Secuencias de medias móviles.
  • 10. Filtros de tendencia.

MÓDULO III: DIFERENCIALES Y ARBITRAJE

  • 1. Dinámica de los diferenciales del mercado de futuros.
  • 2. Comisiones.
  • 3. Diferenciales en acciones.
  • 4. Relación entre diferenciales y arbitraje.
  • 5. Reducción de riesgos en diferenciales.
  • 6. Arbitraje.
  • 7. Carry trade.
  • 8. Relaciones de cambio diferenciales.
  • 9. Diferenciales entre mercados.

MÓDULO IV: TENDENCIAS IMPULSADAS POR EVENTOS

  • 1. Swing trading.
  • 2. Crear un gráfico de swing con filtros.
  • 3. Gráficos de punto y figura.
  • 4. La ruptura en N diás.

MÓDULO V: SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE PRECIOS E IDEAS DE DISTINTOS MERCADOS

  • 1. Midiendo la distribución.
  • 2. Uso de patrones y distribución de precios para anticipar movimientos.
  • 3. Distribución de precios.
  • 4. Market Profile.
  • 5. Utilización de la distribución diaria para identificar soportes y resistencias.
  • 6. Mercados de valor relativo.
  • 7. Desarrollo de estrategias de valor relativo.
  • 8. Aplicación del trading a las estrategias de valor relativo.
  • 9. Nuevos mercados y nuevas oportunidades.

MÓDULO VI: TÉCNICAS ADAPTATIVAS

  • 1. Cálculo de tendencias adaptativas
  • 2. Variantes adaptativas
  • 3. Otros cálculos de momento adaptativo
  • 4. Sistemas de ruptura adaptativos
  • 5. Consideraciones de métodos adaptativos

MÓDULO VII: TÉCNICAS AVANZADAS

  • 1. Lobos con piel de cordero
  • 2. Similitud de los osciladores
  • 3. Medidas de volatilidad
  • 4. Uso de la volatilidad para el trading
  • 5. Selección de operaciones usando la volatilidad
  • 6. Liquidez
  • 7. Tendencia y ruido en el precio
  • 8. Tendencia y tipos de interés
  • 9. Sistemas expertos
  • 10. Lógica difusa
  • 11. Fractales, caos y entropía
  • 12. Redes neuronales
  • 13. Algoritmos genéticos
  • 14. Replicación de hedge funds
  • 15. Otras técnicas de trading

BLOQUE IV: EVALUACIÓN DE SISTEMAS

MÓDULO I: EVALUACIÓN DE SISTEMAS

  • 1. Errores en la valoración del rendimiento.
  • 2. Formas de medir el rendimiento.
  • 3. Comparaciones de benchmarks de estrategias.
  • 4. Plantillas de evaluación del rendimiento.
  • 5. Vida media de un sistema.
  • 6. Qué hacer cuando una estrategia deja de funcionar.

MÓDULO II: OPTIMIZACIÓN DE PARÁMETROS Y FILTRO DE LAS SEÑALES DE ENTRADA

  • 1. Optimización de señales
  • 2. Optimización vs. ajuste de curva
  • 3. Medida del valor de la optimización
  • 4. Uso de filtros para mejorar el rendimiento

MÓDULO III: TESTEO DE SISTEMAS

  • 1. Expectativas
  • 2. Identificación de parámetros
  • 3. Selección de datos
  • 4. Integridad de las pruebas
  • 5. Buscando el mejor resultado
  • 6. Visualización e interpretación de resultados
  • 7. Testeos a gran escala
  • 8. Revisión de las reglas del sistema
  • 9. Aproximándonos a los resultados válidos
  • 10. Comparando resultados de dos sistemas
  • 11. Hacer rentables los peores resultados
  • 12. Cambios en los parámetros
  • 13. Uso de diversos mercados
  • 14. Shock de precios
  • 15. Anatomía de la optimización
  • 16. Resumiendo la robusted

MÓDULO IV: CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

  • 1. Uso y abuso del PC
  • 2. Hechos extremos
  • 3. Técnicas de juegos de azar
  • 4. Trading Selectivo
  • 5. Los sacrificios de los sistemas
  • 6. Otras consideraciones

MÓDULO V: CONTROL DEL RIESGO

  • 1. Confundiendo la suerte con el conocimiento
  • 2. Aversión al riesgo
  • 3. Liquidez
  • 4. Medida del binomio rentabilidad-riesgo
  • 5. Apalancamiento
  • 6. Riesgo por operación
  • 7. Stops y tomas de beneficios
  • 8. Probabilidad de éxito y ruina
  • 9. Abriendo una posición
  • 10. Capitalizando una posición
  • 11. Inversión y reinversión: f óptima
  • 12. Resultados esperados y reales

MÓDULO VI: DIVERSIFICACIÓN, CREACIÓN Y RENTABILIDAD DE UNA CARTERA

  • 1. Lecciones aprendidas en el casino
  • 2. Diversificación
  • 3. La mejor forma de diversificar: mercados, estrategias, parámetros
  • 4. Correlaciones
  • 5. Modelos de cartera
  • 6. Cálculos para la creación de una cartera clásica
  • 7. Uso de Excel para la optimización de una cartera
  • 8. Control de la volatilidad

MÓDULO VII: GESTIÓN MONETARIA

  • 1. La importancia de la gestión monetaria
  • 2. Relación entre apalancamiento y rendimiento
  • 3. El peligro del apalancamiento
  • 4. El apalancamiento en el mundo real
  • 5. El modelo de Kelly
  • 6. Fixed Ratio de Ryan Jones
  • 7. La f óptima de Vince
  • 8. Método mejorado para calcular el apalancamiento óptimo
  • 9. La paradoja del apalancamiento óptimo

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15/11/2017 Quedan 3 plazas
01/12/2017 Quedan 3 plazas
15/12/2017 Plazas disponibles
01/01/2018 Quedan 4 plazas
15/01/2018 Quedan 5 plazas
01/02/2018 Plazas disponibles
15/02/2018 Quedan 3 plazas
01/03/2018 Quedan 6 plazas
15/03/2018 Plazas disponibles

Matrícula


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