Curso de Desarrollo
de Sistemas de Trading

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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Este programa formativo va dirigido a todos aquellos que posean interés en el desarrollo de sus propios sistemas trading y deseen formarse adquiriendo conocimientos sobre sistemas de inversión en distintos horizontes temporales. El desarrollo de sistemas que se estudia a lo largo del curso está enfocado a la posterior automatización de sistemas. Los estudiantes aprenderán a analizar el comportamiento del precio y a aplicar sistemas después de identificar las características del mismo, así como conocer los métodos para evaluar sistemas aprendiendo los conceptos básicos sobre testear, optimizar y desarrollar sistemas de trading.

El Curso Superior de Desarrollo de Sistemas de Trading está orientado al desarrollo, testing y automatización de estrategias y sistemas de inversión. Se realiza en modalidad online.

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PLAN DE ESTUDIOS

BLOQUE I: ANÁLISIS TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS

MÓDULO I: INTRODUCCIÓN

  1. La función del análisis técnico
  2. Mercados maduros y globalización
  3. Perfil de un sistema de trading
  4. PRÁCTICA: Introducción a los sistemas de trading

MÓDULO II: ANÁLISIS TÉCNICO ESTADÍSTICO

  1. Indicadores y osciladores
  2. Medias móviles, bandas y movimiento direccional
  3. Velocidad y aceleración
  4. Técnicas de movimientos hídridas
  5. Divergencia del movimiento

MÓDULO III: TÉCNICAS AVANZADAS

  1. Medidas de volatilidad
  2. Uso de volatilidad para el trading
  3. Selección de operaciones usando volatilidad
  4. Liquidez
  5. Tendencia y ruido en el precio
  6. Tendencia y tipo de interés
  7. Sistemas expertos
  8. Lógica difusa
  9. Fractales, caos y entropía
  10. Redes neuronales
  11. Algoritmos genéticos
  12. Replicación de hedge funds
  13. Otras técnicas de trading
  14. PRÁCTICA: Sacar partido del trading

MÓDULO IV: SISTEMAS TENDENCIALES

  1. Porqué funcionan los sistemas de tendencia
  2. Señales básicas de compra y venta
  3. Bandas y canales
  4. Aplicación de una sola tendencia
  5. Comparativa de principales sistemas de tendencia
  6. Técnicas con dos líneas de tendencia
  7. Múltiples líneas de tendencia
  8. Selección de tipo y velocidad de la media
  9. Secuencia de medias móviles
  10. Filtros de tendencia
  11. PRÁCTICA: Tendencias y volatilidad

MÓDULO V: TRADING INTRADIARIO. MÚLTIPLES ESPACIOS TEMPORALES

  1. Impactos de las comisiones
  2. Elementos clave del trading intradía
  3. Uso de patrones de precio
  4. Sisema de ruptura
  5. Patrones de volumen
  6. Patrones de volatilidad

MÓDULO VI: ESTACIONALIDAD Y PATRONES PERIÓDICOS

  1. Estacionalidad
  2. Pautas estacionales
  3. Métodos comunes para calcular la estacionalidad
  4. Filtros estacionales
  5. La estacionalidad y el mercado

MÓDULO VII: CRECIÓN DE ESTRATEGIAS

  1. Necesidad de explicar los cambios en el precio
  2. Reglas de entrada
  3. Reglas de salida
  4. Filtros del sistema
  5. Creación de nuevas estrategias
  6. PRÁCTICA: Diseño de sistemas
  7. PRÁCTICA: Reglas de un sistema
  8. PRÁCTICA: Creación de un sistema tendencial
  9. PRÁCTICA: Creación de un sistema antitendencial

MÓDULO VIII: EL TRADING CUANTITATIVO

  1. Estrategias de trading y el método científico
  2. Nuevos mercados y métodos de trading
  3. La corriente científica y el método cuantitativo
  4. Principios y explosión del trading cuantitativo
  5. El porqué del éxito del trading cuantitativo
  6. El nacimiento de una nueva disciplina
  7. La tecnología y las ineficiencias del mercado
  8. Méritos y limitaciones del análisis fundamental

MÓDULO IX: CONCEPTOS ESTADÍSTICOS BÁSICOS

  1. Rentabilidad y riesgo
  2. Medidas de tendencia central
  3. Medidad de dispersión
  4. Distribución normal
  5. índices
  6. PRÁCTICA: Validación de una estadística

MÓDULO X: ANÁLISIS DE REGRESIÓN

  1. Componentes de una serie temporal
  2. Carácterísticas de los datos de precios
  3. regresión lineal
  4. Coeficiente de correlacion lineal
  5. Aproximaciones no lineales para dos variables
  6. Transformas de no lineal a lineal
  7. Evaluación de técnicas de dos variables
  8. Aproximaciones multivariantes
  9. Modelo autorregresivo integrado de media móvil
  10. Señales de trading básicas utilizando modelos de regresión lineal
  11. Medida de fortaleza del mercado

MÓDULO XI: TÉCNICAS ADAPTATIVAS

  1. Cálculo de tendencias adaptativas
  2. Variantes adaptativas
  3. Otros cálculos de momento adaptativo
  4. Sistemas de rupturas adaptativos
  5. Consideraciones de métodos adaptativos

MÓDULO XII: SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE PRECIOS E IDEAS DE DISTINTOS MERCADOS

  1. Midiendo la distribución
  2. Uso de patrones y distribución de precios para anticipar movimientos
  3. Distribución de precios
  4. Market profile
  5. Utilización de la distribución diaria para identificar soportes y resistencias
  6. Mercados de valor relativo
  7. Desarrollo de estrategias de valor relativo
  8. Aplicación del trading a las estrategias de valor relativo
  9. Nuevos mercados y nuevas oportunidades

MÓDULO XIII: DIFERENCIALES Y ARBITRAJE

  1. Dinámica de lso diferenciales del mercado de futuros
  2. Diferenciales en acciones
  3. Relación entre diferenciales y arbitraje
  4. Reducción de riesgos en diferenciales
  5. Arbitraje
  6. Carry trade
  7. Relaciones de cambio de diferenciales
  8. Diferenciales entre mercados

BLOQUE II: EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA APLICADOS A LOS SISTEMAS DE TRADING AUTOMÁTICOS

MÓDULO I: EVALUACIÓN DE SISTEMAS

  1. Errores en la valoración del rendimeinto
  2. Formas de medir el rendimiento
  3. Comparaciones de benchmarks de estrategias
  4. Plantillas de evaluación del rendimiento
  5. Vida media de un sistema
  6. Qué hacer cuando una estrategia deja de funcionar
  7. PRÁCTICA: Evaluación de sistemas
  8. PRÁCTICA: Vida útil de un sistema

MÓDULO II: OPTIMIZACIÓN DE PARÁMETROS Y FILTRO DE SEÑALES DE ENTRADA

  1. Optimización de señales
  2. Optimización vs ajustes de curva
  3. Medida del valor de la optimización
  4. Uso de filtros para mejorar el rendimiento
  5. PRÁCTICA: Optimización de sistemas
  6. PRÁCTICA: Criterios de Optimización I
  7. PRÁCTICA: Criterios de Optimización II
  8. PRÁCTICA: Criterios de Optimización III
  9. PRÁCTICA: Criterios de Optimización IV
  10. PRÁCTICA: Ventajas e inconvenientes de los distintos métodos de reoptimización

MÓDULO III: TESTEO DE SISTEMAS

  1. Expectativas
  2. Identificación de parámetros
  3. Selección de datos
  4. Integridad de las pruebas
  5. Buscando el mejor resultado
  6. Visualización e interpretación de resultados
  7. Testeos a gran escala
  8. Revisión de las reglas de un sistema
  9. Aproximándonos a resultados válidos
  10. Comprobando resultados de dos sistemas
  11. Hacer rentables los peores resultados
  12. Cambios en lso parámetros
  13. Shock de precios
  14. Anatomía de la optimización
  15. Resumiendo la robustez
  16. PRÁCTICA: Análisis de Drawdown
  17. PRÁCTICA: Valoración final de resultados
  18. PRÁCTICA: Evaluación de sistemas. Modelo de ventana fija en OOS
  19. PRÁCTICA: Modelo de ventana móvil en OOS
  20. PRÁCTICA: Parar un sistema temporal o definitivamente
  21. PRÁCTICA: Probabilidad de Drawdowns mayores que en la estadística

MÓDULO IV: CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

  1. Introducción
  2. situaciones excepcionales
  3. Martingalas
  4. Trading selectivo
  5. Ventajas e inconvenientes de un sistema de trading

MÓDULO V: CONTROL DE RIESGO

  1. Aversión al riesgo
  2. Liquidez
  3. Bonomio rentabilidad riesgo
  4. Apalacamiento
  5. riesgo por operación
  6. Stops y toma de beneficio
  7. Probabilidad de éxito y de ruina
  8. PRÁCTICA: Money management
  9. PRÁCTICA: Estudios de métodos de money management

MÓDULO VI: DIVERSIFICACIÓN, CREACIÓN DE UNA CARTERA

Diversificación
Como diversificar: mercados, estrategias y parámetros
Correlaciones
Modelos de carteras
Cálculos para la creación de una cartera clásica
Uso de excel para la optimización de una cartera
Control de volatilidad
PRÁCTICA: Carteras de sistemas

MÓDULO VII: GESTIÓN MONETARIA

La importancia de la gestión monetaria
Relación entre apalancamiento y rendimiento
El peligro del apalancamiento
El apalancamiento en el mundo real
Modelo de Kelly
Fixed ratio de Ryan Jones
La f óptima de Vince
Método mejorado para calcular el apalancamiento óptimo
El apalancamiento óptimo

ANEXO 1: ANÁLISIS TÉCNICO

Introducción al análisis técnico
Chartísmo, volumen e interés abierto
Teoría de Dow, Ciclos y Elliot
Tendencias impulsadas por eventos

ANEXO 2: CANDELSTICKS

Candlesticks

PROYECTO FINAL

DESARROLLO DE UN DIAGRAMA DE FLUJO (PSEUDOCÓDIGO)

Es el esquema lógico del futuro autómata, que se diseña acorde a nuestro objetivo de inversión. Este pseudocódigo será necesario para desarrollar el código del autómata

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