1. La función del análisis técnico
2. Mercados maduros y globalización
3. Perfil de un sistema de trading
4. PRÁCTICA: Introducción a los sistemas de trading

1. Indicadores y osciladores
2. Medias móviles, bandas y movimiento direccional
3. Velocidad y aceleración
4. Técnicas de movimientos hídridas
5. Divergencia del movimiento

1. Medidas de volatilidad
2. Uso de volatilidad para el trading
3. Selección de operaciones usando volatilidad
4. Liquidez
5. Tendencia y ruido en el precio
6. Tendencia y tipo de interés
7. Sistemas expertos
8. Lógica difusa
9. Fractales, caos y entropía
10. Redes neuronales
11. Algoritmos genéticos
12. Replicación de hedge funds
13. Otras técnicas de trading
14. PRÁCTICA: Sacar partido del trading

1. Porqué funcionan los sistemas de tendencia
2. Señales básicas de compra y venta
3. Bandas y canales
4. Aplicación de una sola tendencia
5. Comparativa de principales sistemas de tendencia
6. Técnicas con dos líneas de tendencia
7. Múltiples líneas de tendencia
8. Selección de tipo y velocidad de la media
9. Secuencia de medias móviles
10. Filtros de tendencia
11. PRÁCTICA: Tendencias y volatilidad

1. Impactos de las comisiones
2. Elementos clave del trading intradía
3. Uso de patrones de precio
4. Sisema de ruptura
5. Patrones de volumen
6. Patrones de volatilidad

1. Estacionalidad
2. Pautas estacionales
3. Métodos comunes para calcular la estacionalidad
4. Filtros estacionales
5. La estacionalidad y el mercado

1. Necesidad de explicar los cambios en el precio
2. Reglas de entrada
3. Reglas de salida
4. Filtros del sistema
5. Creación de nuevas estrategias
6. PRÁCTICA: Diseño de sistemas
7. PRÁCTICA: Reglas de un sistema
8. PRÁCTICA: Creación de un sistema tendencial
9. PRÁCTICA: Creación de un sistema antitendencial

1. Estrategias de trading y el método científico
2. Nuevos mercados y métodos de trading
3. La corriente científica y el método cuantitativo
4. Principios y explosión del trading cuantitativo
5. El porqué del éxito del trading cuantitativo
6. El nacimiento de una nueva disciplina
7. La tecnología y las ineficiencias del mercado
8. Méritos y limitaciones del análisis fundamental

1. Rentabilidad y riesgo
2. Medidas de tendencia central
3. Medidad de dispersión
4. Distribución normal
5. Índices
6. PRÁCTICA: Validación de una estadística

1. Componentes de una serie temporal
2. Carácterísticas de los datos de precios
3. regresión lineal
4. Coeficiente de correlacion lineal
5. Aproximaciones no lineales para dos variables
6. Transformas de no lineal a lineal
7. Evaluación de técnicas de dos variables
8. Aproximaciones multivariantes
9. Modelo autorregresivo integrado de media móvil
10. Señales de trading básicas utilizando modelos de regresión lineal
11. Medida de fortaleza del mercado

1. Cálculo de tendencias adaptativas
2. Variantes adaptativas
3. Otros cálculos de momento adaptativo
4. Sistemas de rupturas adaptativos
5. Consideraciones de métodos adaptativos

1. Midiendo la distribución
2. Uso de patrones y distribución de precios para anticipar movimientos
3. Distribución de precios
4. Market profile
5. Utilización de la distribución diaria para identificar soportes y resistencias
6. Mercados de valor relativo
7. Desarrollo de estrategias de valor relativo
8. Aplicación del trading a las estrategias de valor relativo
9. Nuevos mercados y nuesvas oportunidades

1. Dinámica de lso diferenciales del mercado de futuros
2. Diferenciales en acciones
3. Relación entre diferenciales y arbitraje
4. Reducción de riesgos en diferenciales
5. Arbitraje
6. Carry trade
7. Relaciones de cambio de diferenciales
8. Diferenciales entre mercados

1. Errores en la valoración del rendimeinto
2. Formas de medir el rendimiento
3. Comparaciones de benchmarks de estrategias
4. Plantillas de evaluación del rendimiento
5. Vida media de un sistema
6. Qué hacer cuando una estrategia deja de funcionar
7. PRÁCTICA: Evaluación de sistemas
8. PRÁCTICA: Vida útil de un sistema

1. Optimización de señales
2. Optimización vs ajustes de curva
3. Medida del valor de la optimización
4. Uso de filtros para mejorar el rendimiento
5. PRÁCTICA: Optimización de sistemas
6. PRÁCTICA: Criterios de Optimización I
7. PRÁCTICA: Criterios de Optimización II
8. PRÁCTICA: Criterios de Optimización III
9. PRÁCTICA: Criterios de Optimización IV
10. PRÁCTICA: Ventajas e inconvenientes de los distintos métodos de reoptimización

1. Expectativas
2. Identificación de parámetros
3. Selección de datos
4. Integridad de las pruebas
5. Buscando el mejor resultado
6. Visualización e interpretación de resultados
7. Testeos a gran escala
8. Revisión de las reglas de un sistema
9. Aproximándonos a resultados válidos
10. Comprobando resultados de dos sistemas
11. Hacer rentables los peores resultados
12. Cambios en lso parámetros
13. Shock de precios
14. Anatomía de la optimización
15. Resumiendo la robustez
16. PRÁCTICA: Análisis de Drawdown
17. PRÁCTICA: Valoración final de resultados
18. PRÁCTICA: Evaluación de sistemas. Modelo de ventana fija en OOS
19. PRÁCTICA: Modelo de ventana móvil en OOS
20. PRÁCTICA: Parar un sistema temporal o definitivamente
21. PRÁCTICA: Probabilidad de Drawdowns mayores que en la estadística

1. Introducción
2. situaciones excepcionales
3. Martingalas
4. Trading selectivo
5. Ventajas e inconvenientes de un sistema de trading

1. Aversión al riesgo
2. Liquidez
3. Bonomio rentabilidad riesgo
4. Apalacamiento
5. riesgo por operación
6. Stops y toma de beneficio
7. Probabilidad de éxito y de ruina
8. PRÁCTICA: Money management
9. PRÁCTICA: Estudios de métodos de money management

1. Diversificación
2. Como diversificar: mercados, estrategias y parámetros
3. Correlaciones
4. Modelos de carteras
5. Cálculos para la creación de una cartera clásica
6. Uso de excel para la optimizacion de una cartera
7. Control de volatilidad
8. PRÁCTICA: Carteras de sistemas

1. La importancia de la gestión monetaria
2. Relación entre apalancamiento y rendimiento
3. El peligro del apalancamiento
4. El apalancamiento en el mundo real
5. Modelo de Kelly
6. Fixed ratio de Ryan Jones
7. La f óptima de Vince
8. Método mejorado para calcular el apalancamiento óptimo
9. El apalancamiento óptimo

1. Introducción al análisis técnico
2. Chartísmo, volumen e interés abierto
3. Teoría de Dow, Ciclos y Elliot
4. Tendencias impulsadas por eventos

1. Candlesticks

Es el esquema lógico del futuro autómata, que se diseña acorde a nuestro objetivo de inversión. Este pseudocódigo será necesario para desarrollar el código del autómata

1. Introducción
2. Algoritmos
3. Diagramas de flujos
4. Pseudocódigos
5. Tipos de lenguaje

1. Tipos de datos
2. Entradas y salidas
3. Operadores
4. Funciones
5. Estructura for
6. Estructura if
7. Estructura while

1. Introducción
2. Variables
3. Sentencias iterativas
4. Ejemplo de un programa en C#
5. Ejemplo de uso de C# en Ninjatrader
6. Ejemplos extra C#

1. Desarrollo del mercado de trading
2. Características de las principales plataformas

1. Características de la plaraforma
2. Funciones enfocadas al desarrollo de sistemas
3. PRÁCTICA: Instalación y uso de Ninjatrader

1. Introducción a la aplicación
2. Parámetros
3. condition builder
4. Strategy action
5. Órdenes
6. Variables internas
7. Programación

1. Descripción detallada de la estrategia a implementar
2. Implementación de la estrategia mediante Ninjatrader
3. Optimización de la estrategia
4. Backtest de la estrategia

1. Descripción detallada de la estrategia a implementar
2. Implementación de la estrategia mediante Ninjatrader
3. Basktest de la estrategia

1. PRÁCTICA: Plataforma Ninjatrader I
2. PRÁCTICA: Plataforma Ninjatrader II
3. PRÁCTICA: Plataforma Ninjatrader III
4. PRÁCTICA: Plataforma Ninjatrader IV
5. PRÁCTICA: Plataforma Ninjatrader V
6. PRÁCTICA: Cargar datos externos en Ninjatrader

1. PRÁCTICA: Programación en Strategy Wizard I
2. PRÁCTICA: Programación en Strategy Wizard II
3. PRÁCTICA: Tipos de variables
4. PRÁCTICA: Condiciones de un sistema
5. PRÁCTICA: Programación con indicadores
6. PRÁCTICA: Funciones Strategy I
7. PRÁCTICA: Funciones Strategy II
8. PRÁCTICA: Funciones Strategy III
9. PRÁCTICA: Sistemas no programables
10. PRÁCTICA: Indicadores I
11. PRÁCTICA: Indicadores II
12. PRÁCTICA: Indicadores III

1. Características de la plataforma
2. Funciones enfocadas al desarrollo de sistemas
3. Configuración y propiedades de las pantallas

1. Introducción
2. Introducción a la programación (MQL4 y MQL5)
3. Creación de un programa
4. Programar un script
5. Programar un indicador
6. Programar un expert advisor (EA)
7. Librerías
8. Crear una plantilla
9. Probador de estrategias
10. Histórico de activos
11. Paso de MQL4 a MQL5

TEMA 1: INICIO E INTERFAZ

1. Introducción. ¿Qué es Metatrader 4 y Metatrder 5?
2. Esquema de situación
3. Interfaz Metatrder 5
4. Interfaz editor de código
5. Primer acercamiento

TEMA 2: TIPOS DE CÓDIGO METATRADER

1. Introducción
2. Tipos de código
3. tipos de script
4. Tipo indicator
5. Tipo expert advisor (EA)
6. Librerías

TEMA 3: HISTÓRICO DE ACTIVOS

1. Introducción, histórico de datos
2. Proceso de adquisición de datos históricos

TEMA 4: CREACIÓN DE UNA PLANTILLA

1. Introducción
2. Crear una plantilla
3. Probar una plantilla

ANEXO: HOTKEY

Tipos de código

TEMA 1: INDICADOR DE TENDENCIA

1. Introducción y planteamiento del problema
2. Creación de un código indicator y  parámetros visuales
3. Definición de varialbes y globales
4. Definición de funcioines a usar
5. Función CALMEDIA RAPIDA
6. Función CALMEDIALENTA
7. Creación del cuerpo del programa
8. Resultados

TEMA 2: INDICADOR RATIO DE DIRECCIONALIDAD

1. Introducción y planteamiento del problema
2. Diferenciación mercado latral y tendencial
3. definición de funciones a usar
4. Función CALVELMOV
5. Función CALVOLATILIDAD
6. función CALRATIODIREC
7. Creación del cuerpo del programa
8. Resultados

TEMA 3: EXPERTADVISOR. SISTEMA TENDENCIAL

1. Introducción y planteamiento del problema
2. Definición de varialbes globales
3. Definición de funciones a usar
4. Función CALMEDIARAPIDA
5. Función CALMEDIALENTA
6. Función TIPOCRUCE
7. Funciones comprar y vender
8. Creación del cuerpo del programa
9. Resultados

TEMA 4: EXPERT ADVISOR. SISTEMA ROTURAS DE VOLATILIDAD

1. Introducción y planteamiento del problema
2. Creación del expert advisor
3. Definición de variables globales
4. Definición de funciones a usar
5. Funciones comprar y vender
6. Creación del cuerpo del programa
7. Resultados

TEMA 5: PROBADOR DE ESTRATEGIAS DE METRATRADER 4

TEMA 6: PROBADOR DE ESTRATEGIAS DE METATRADER 5

1. Indicador de tendencia
2. Sistema tendencial

1. Introducción
2. Características básicas
3. Variables
4. Arrays
5. Sentencias iterativas
6. Script
7. Funcioines
8. Ficheros

1. Introducción
2. Variables
3. Vectores
4. Listas
5. Diccionarios
6. Operadores
7. Sentencias iterativas
8. Funciones
9. Ficheros
10. Módulos
11. Clases

1. Interaccionar con la API de PPRO8
2. Registro del símbolo
3. Lectura del fichero
4. Ejecutar orden de Compra/venta

Titulación acreditativa emitida por Instituto IBT de superación del Máster en Desarrollo y Automatización de Estrategias de Trading.

Gestión de cuentas con sistemas automáticos

• Trading
• Analista Técnico
• Master en Desarrollo y Automatizacion de Estrategias de Trading
• Bróker
• Mánager de Riesgo

Asesores con EFPA y Consultores Patrimoniales

• Gestión de Carteras
• Gestión de Riesgo
• Asesor Financiero
• Gestor de Capital