Máster en Desarrollo y Automatización
de Estrategias de Trading

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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

El Máster en Desarrollo y Automatización de Estrategias de Trading está orientado al desarrollo, testing y automatización de estrategias y sistemas de inversión. Se realiza en modalidad online.

La formación se divide en dos bloques, cada uno de ellos compuesto de varios módulos en los que el contenido se estructura en archivos descargables en PDF, vídeos explicativos y casos prácticos con una evaluación al finalizar, al final de cada bloque se realiza un proyecto o ejercicio práctico. En este programa máster, el primer bloque está dedicado el diseño y desarrollo de sistemas de inversión propios. El segundo bloque se orienta a la programación y automatización de sistemas así como el uso de algunas de la plataformas disponibles para la programación de autómatas

Máster 100% online, acceso las 24 horas los 7 días a la semana.

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PLAN DE ESTUDIOS

BLOQUE I: ANÁLISIS TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS

MÓDULO I: INTRODUCCIÓN

  1. La función del análisis técnico
  2. Mercados maduros y globalización
  3. Perfil de un sistema de trading
  4. PRÁCTICA: Introducción a los sistemas de trading

MÓDULO II: ANÁLISIS TÉCNICO ESTADÍSTICO

  1. Indicadores y osciladores
  2. Medias móviles, bandas y movimiento direccional
  3. Velocidad y aceleración
  4. Técnicas de movimientos hídridas
  5. Divergencia del movimiento

MÓDULO III: TÉCNICAS AVANZADAS

  1. Medidas de volatilidad
  2. Uso de volatilidad para el trading
  3. Selección de operaciones usando volatilidad
  4. Liquidez
  5. Tendencia y ruido en el precio
  6. Tendencia y tipo de interés
  7. Sistemas expertos
  8. Lógica difusa
  9. Fractales, caos y entropía
  10. Redes neuronales
  11. Algoritmos genéticos
  12. Replicación de hedge funds
  13. Otras técnicas de trading
  14. PRÁCTICA: Sacar partido del trading

MÓDULO IV: SISTEMAS TENDENCIALES

  1. Porqué funcionan los sistemas de tendencia
  2. Señales básicas de compra y venta
  3. Bandas y canales
  4. Aplicación de una sola tendencia
  5. Comparativa de principales sistemas de tendencia
  6. Técnicas con dos líneas de tendencia
  7. Múltiples líneas de tendencia
  8. Selección de tipo y velocidad de la media
  9. Secuencia de medias móviles
  10. Filtros de tendencia
  11. PRÁCTICA: Tendencias y volatilidad

MÓDULO V: TRADING INTRADIARIO. MÚLTIPLES ESPACIOS TEMPORALES

  1. Impactos de las comisiones
  2. Elementos clave del trading intradía
  3. Uso de patrones de precio
  4. Sisema de ruptura
  5. Patrones de volumen
  6. Patrones de volatilidad

MÓDULO VI: ESTACIONALIDAD Y PATRONES PERIÓDICOS

  1. Estacionalidad
  2. Pautas estacionales
  3. Métodos comunes para calcular la estacionalidad
  4. Filtros estacionales
  5. La estacionalidad y el mercado

MÓDULO VII: CRECIÓN DE ESTRATEGIAS

  1. Necesidad de explicar los cambios en el precio
  2. Reglas de entrada
  3. Reglas de salida
  4. Filtros del sistema
  5. Creación de nuevas estrategias
  6. PRÁCTICA: Diseño de sistemas
  7. PRÁCTICA: Reglas de un sistema
  8. PRÁCTICA: Creación de un sistema tendencial
  9. PRÁCTICA: Creación de un sistema antitendencial


MÓDULO VIII: EL TRADING CUANTITATIVO

  1. Estrategias de trading y el método científico
  2. Nuevos mercados y métodos de trading
  3. La corriente científica y el método cuantitativo
  4. Principios y explosión del trading cuantitativo
  5. El porqué del éxito del trading cuantitativo
  6. El nacimiento de una nueva disciplina
  7. La tecnología y las ineficiencias del mercado
  8. Méritos y limitaciones del análisis fundamental

MÓDULO IX: CONCEPTOS ESTADÍSTICOS BÁSICOS

  1. Rentabilidad y riesgo
  2. Medidas de tendencia central
  3. Medidad de dispersión
  4. Distribución normal
  5. Índices
  6. PRÁCTICA: Validación de una estadística

MÓDULO X: ANÁLISIS DE REGRESIÓN

  1. Componentes de una serie temporal
  2. Carácterísticas de los datos de precios
  3. regresión lineal
  4. Coeficiente de correlacion lineal
  5. Aproximaciones no lineales para dos variables
  6. Transformas de no lineal a lineal
  7. Evaluación de técnicas de dos variables
  8. Aproximaciones multivariantes
  9. Modelo autorregresivo integrado de media móvil
  10. Señales de trading básicas utilizando modelos de regresión lineal
  11. Medida de fortaleza del mercado

MÓDULO XI: TÉCNICAS ADAPTATIVAS

  1. Cálculo de tendencias adaptativas
  2. Variantes adaptativas
  3. Otros cálculos de momento adaptativo
  4. Sistemas de rupturas adaptativos
  5. Consideraciones de métodos adaptativos

MÓDULO XII: SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE PRECIOS

  1. Midiendo la distribución
  2. Uso de patrones y distribución de precios para anticipar movimientos
  3. Distribución de precios
  4. Market profile
  5. Utilización de la distribución diaria para identificar soportes y resistencias
  6. Mercados de valor relativo
  7. Desarrollo de estrategias de valor relativo
  8. Aplicación del trading a las estrategias de valor relativo
  9. Nuevos mercados y nuesvas oportunidades

MÓDULO XIII: DIFERNCIALES Y ARBITRAJE

  1. Dinámica de lso diferenciales del mercado de futuros
  2. Diferenciales en acciones
  3. Relación entre diferenciales y arbitraje
  4. Reducción de riesgos en diferenciales
  5. Arbitraje
  6. Carry trade
  7. Relaciones de cambio de diferenciales
  8. Diferenciales entre mercados

BLOQUE II: EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA APLICADOS A LOS SISTEMAS DE TRADING AUTOMÁTICOS

MÓDULO I: EVALUACIÓN DE SISTEMAS

  1. Errores en la valoración del rendimeinto
  2. Formas de medir el rendimiento
  3. Comparaciones de benchmarks de estrategias
  4. Plantillas de evaluación del rendimiento
  5. Vida media de un sistema
  6. Qué hacer cuando una estrategia deja de funcionar
  7. PRÁCTICA: Evaluación de sistemas
  8. PRÁCTICA: Vida útil de un sistema

MÓDULO II: OPTIMIZACIÓN DE PARÁMETROS

  1. Optimización de señales
  2. Optimización vs ajustes de curva
  3. Medida del valor de la optimización
  4. Uso de filtros para mejorar el rendimiento
  5. PRÁCTICA: Optimización de sistemas
  6. PRÁCTICA: Criterios de Optimización I
  7. PRÁCTICA: Criterios de Optimización II
  8. PRÁCTICA: Criterios de Optimización III
  9. PRÁCTICA: Criterios de Optimización IV
  10. PRÁCTICA: Ventajas e inconvenientes de los distintos métodos de reoptimización

MÓDULO III: TESTEO DE SISTEMAS

  1. Expectativas
  2. Identificación de parámetros
  3. Selección de datos
  4. Integridad de las pruebas
  5. Buscando el mejor resultado
  6. Visualización e interpretación de resultados
  7. Testeos a gran escala
  8. Revisión de las reglas de un sistema
  9. Aproximándonos a resultados válidos
  10. Comprobando resultados de dos sistemas
  11. Hacer rentables los peores resultados
  12. Cambios en lso parámetros
  13. Shock de precios
  14. Anatomía de la optimización
  15. Resumiendo la robustez
  16. PRÁCTICA: Análisis de Drawdown
  17. PRÁCTICA: Valoración final de resultados
  18. PRÁCTICA: Evaluación de sistemas. Modelo de ventana fija en OOS
  19. PRÁCTICA: Modelo de ventana móvil en OOS
  20. PRÁCTICA: Parar un sistema temporal o definitivamente
  21. PRÁCTICA: Probabilidad de Drawdowns mayores que en la estadística

MÓDULO IV: CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

  1. Introducción
  2. situaciones excepcionales
  3. Martingalas
  4. Trading selectivo
  5. Ventajas e inconvenientes de un sistema de trading

MÓDULO V: CONTROL DE RIESGO

  1. Aversión al riesgo
  2. Liquidez
  3. Bonomio rentabilidad riesgo
  4. Apalacamiento
  5. riesgo por operación
  6. Stops y toma de beneficio
  7. Probabilidad de éxito y de ruina
  8. PRÁCTICA: Money management
  9. PRÁCTICA: Estudios de métodos de money management

MÓDULO VI: DIVERSIFICACIÓN, CREACIÓN DE UNA CARTERA

  1. Diversificación
  2. Como diversificar: mercados, estrategias y parámetros
  3. Correlaciones
  4. Modelos de carteras
  5. Cálculos para la creación de una cartera clásica
  6. Uso de excel para la optimizacion de una cartera
  7. Control de volatilidad
  8. PRÁCTICA: Carteras de sistemas

MÓDULO VII: GESTIÓN MONETARIA

  1. La importancia de la gestión monetaria
  2. Relación entre apalancamiento y rendimiento
  3. El peligro del apalancamiento
  4. El apalancamiento en el mundo real
  5. Modelo de Kelly
  6. Fixed ratio de Ryan Jones
  7. La f óptima de Vince
  8. Método mejorado para calcular el apalancamiento óptimo
  9. El apalancamiento óptimo

ANEXO I: ANÁLISIS TÉCNICO

  1. Introducción al análisis técnico
  2. Chartísmo, volumen e interés abierto
  3. Teoría de Dow, Ciclos y Elliot
  4. Tendencias impulsadas por eventos

ANEXO II: CANDLESTICKS

  1. Candlesticks

BLOQUE III: INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN

MÓDULO I: INTRODUCCIÓN

  1. Introducción
  2. Algoritmos
  3. Diagramas de flujos
  4. Pseudocódigos
  5. Tipos de lenguaje

MÓDULO II: FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

  1. Tipos de datos
  2. Entradas y salidas
  3. Operadores
  4. Funciones
  5. Estructura for
  6. Estructura if
  7. Estructura while

MÓDULO III: C#

  1. Introducción
  2. Variables
  3. Sentencias iterativas
  4. Ejemplo de un programa en C#
  5. Ejemplo de uso de C# en Ninjatrader
  6. Ejemplos extra C#

MÓDULO IV: PLATAFORMAS DE TRABAJO

  1. Desarrollo del mercado de trading
  2. Características de las principales plataformas

BLOQUE IV: NINJATRADER

MÓDULO I: INTRODUCCIÓN

  1. Introducción
  2. Algoritmos
  3. Diagramas de flujos
  4. Pseudocódigos
  5. Tipos de lenguaje

MÓDULO II: FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

  1. Tipos de datos
  2. Entradas y salidas
  3. Operadores
  4. Funciones
  5. Estructura for
  6. Estructura if
  7. Estructura while

MÓDULO III: C#

  1. Introducción
  2. Variables
  3. Sentencias iterativas
  4. Ejemplo de un programa en C#
  5. Ejemplo de uso de C# en Ninjatrader
  6. Ejemplos extra C#

MÓDULO IV: PLATAFORMAS DE TRABAJO

  1. Desarrollo del mercado de trading
  2. Características de las principales plataformas

MÓDULO V: AMPLIACIÓN PLATAFORMA NINJATRADER

  1. PRÁCTICA: Plataforma Ninjatrader I
  2. PRÁCTICA: Plataforma Ninjatrader II
  3. PRÁCTICA: Plataforma Ninjatrader III
  4. PRÁCTICA: Plataforma Ninjatrader IV
  5. PRÁCTICA: Plataforma Ninjatrader V
  6. PRÁCTICA: Cargar datos externos en Ninjatrader

MÓDULO VI: AMPLIACIÓN DE PROGRAMACIÓN STRATEGY WIZARD

  1. PRÁCTICA: Programación en Strategy Wizard I
  2. PRÁCTICA: Programación en Strategy Wizard II
  3. PRÁCTICA: Tipos de variables
  4. PRÁCTICA: Condiciones de un sistema
  5. PRÁCTICA: Programación con indicadores
  6. PRÁCTICA: Funciones Strategy I
  7. PRÁCTICA: Funciones Strategy II
  8. PRÁCTICA: Funciones Strategy III
  9. PRÁCTICA: Sistemas no programables
  10. PRÁCTICA: Indicadores I
  11. PRÁCTICA: Indicadores II
  12. PRÁCTICA: Indicadores III

ANEXO: TRADESTATION

  1. Características de la plataforma
  2. Funciones enfocadas al desarrollo de sistemas
  3. Configuración y propiedades de las pantallas

BLOQUE V: METATRADER

MÓDULO I:CURSO DE PROGRAMACIÓN DE AUTÓMATAS

  1. Introducción
  2. Introducción a la programación (MQL4 y MQL5)
  3. Creación de un programa
  4. Programar un script
  5. Programar un indicador
  6. Programar un expert advisor (EA)
  7. Librerías
  8. Crear una plantilla
  9. Probador de estrategias
  10. Histórico de activos
  11. Paso de MQL4 a MQL5

MÓDULO II: USO DE METATRADER

TEMA 1: INICIO E INTERFAZ

  1. Introducción. ¿Qué es Metatrader 4 y Metatrder 5?
  2. Esquema de situación
  3. Interfaz Metatrder 5
  4. Interfaz editor de código
  5. Primer acercamiento

TEMA 2: TIPOS DE CÓDIGO METATRADER

  1. Introducción
  2. Tipos de código
  3. tipos de script
  4. Tipo indicator
  5. Tipo expert advisor (EA)
  6. Librerías

TEMA 3: HISTÓRICO DE ACTIVOS

  1. Introducción, histórico de datos
  2. Proceso de adquisición de datos históricos

TEMA 4: CREACIÓN DE UNA PLANTILLA

  1. Introducción
  2. Crear una plantilla
  3. Probar una plantilla

ANEXO: HOTKEY

PRÁCTICA:CÓDIGO

Tipos de código

MÓDULO III: DISEÑO DE AUTÓMATAS

TEMA 1: INDICADOR DE TENDENCIA

  1. Introducción y planteamiento del problema
  2. Creación de un código indicator y  parámetros visuales
  3. Definición de varialbes y globales
  4. Definición de funcioines a usar
  5. Función CALMEDIA RAPIDA
  6. Función CALMEDIALENTA
  7. Creación del cuerpo del programa
  8. Resultados

TEMA 2: INDICADOR RATIO DE DIRECCIONALIDAD

  1. Introducción y planteamiento del problema
  2. Diferenciación mercado latral y tendencial
  3. definición de funciones a usar
  4. Función CALVELMOV
  5. Función CALVOLATILIDAD
  6. función CALRATIODIREC
  7. Creación del cuerpo del programa
  8. Resultados

TEMA 3: EXPERTADVISOR. SISTEMA TENDENCIAL

  1. Introducción y planteamiento del problema
  2. Definición de varialbes globales
  3. Definición de funciones a usar
  4. Función CALMEDIARAPIDA
  5. Función CALMEDIALENTA
  6. Función TIPOCRUCE
  7. Funciones comprar y vender
  8. Creación del cuerpo del programa
  9. Resultados

TEMA 4: EXPERT ADVISOR. SISTEMA ROTURAS DE VOLATILIDAD

  1. Introducción y planteamiento del problema
  2. Creación del expert advisor
  3. Definición de variables globales
  4. Definición de funciones a usar
  5. Funciones comprar y vender
  6. Creación del cuerpo del programa
  7. Resultados

TEMA 5: PROBADOR DE ESTRATEGIAS DE METRATRADER 4

TEMA 6: PROBADOR DE ESTRATEGIAS DE METATRADER 5

PRÁCTICAS: TENDENCIA

  1. Indicador de tendencia
  2. Sistema tendencial

BLOQUE VI: MATLAB Y PHYTON

MÓDULO I: TUTORIAL DE MATLAB

  1. Introducción
  2. Características básicas
  3. Variables
  4. Arrays
  5. Sentencias iterativas
  6. Script
  7. Funcioines
  8. Ficheros

MÓDULO II: PYTHON

  1. Introducción
  2. Variables
  3. Vectores
  4. Listas
  5. Diccionarios
  6. Operadores
  7. Sentencias iterativas
  8. Funciones
  9. Ficheros
  10. Módulos
  11. Clases

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