¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

El Máster en Desarrollo y Automatización de Estrategias de Trading está orientado al desarrollo, testing y automatización de estrategias y sistemas de inversión. Se realiza en modalidad online.

La formación se divide en dos bloques, cada uno de ellos compuesto de varios módulos en los que el contenido se estructura en archivos descargables en PDF, vídeos explicativos y casos prácticos con una evaluación al finalizar, al final de cada bloque se realiza un proyecto o ejercicio práctico. En este programa máster, el primer bloque está dedicado el diseño y desarrollo de sistemas de inversión propios. El segundo bloque se orienta a la programación y automatización de sistemas así como el uso de algunas de la plataformas disponibles para la programación de autómatas

Máster 100% online, acceso las 24 horas los 7 días a la semana.

PLAN DE ESTUDIOS

[accordion][accordion_element title=”MÓDULO I: EVALUACIÓN DE SISTEMAS”]

1. Errores en la valoración del rendimeinto
2. Formas de medir el rendimiento
3. Comparaciones de benchmarks de estrategias
4. Plantillas de evaluación del rendimiento
5. Vida media de un sistema
6. Qué hacer cuando una estrategia deja de funcionar
7. PRÁCTICA: Evaluación de sistemas
8. PRÁCTICA: Vida útil de un sistema

[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO II: OPTIMIZACIÓN DE PARÁMETROS”]

1. Optimización de señales
2. Optimización vs ajustes de curva
3. Medida del valor de la optimización
4. Uso de filtros para mejorar el rendimiento
5. PRÁCTICA: Optimización de sistemas
6. PRÁCTICA: Criterios de Optimización I
7. PRÁCTICA: Criterios de Optimización II
8. PRÁCTICA: Criterios de Optimización III
9. PRÁCTICA: Criterios de Optimización IV
10. PRÁCTICA: Ventajas e inconvenientes de los distintos métodos de reoptimización

[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO III: TESTEO DE SISTEMAS”]

1. Expectativas
2. Identificación de parámetros
3. Selección de datos
4. Integridad de las pruebas
5. Buscando el mejor resultado
6. Visualización e interpretación de resultados
7. Testeos a gran escala
8. Revisión de las reglas de un sistema
9. Aproximándonos a resultados válidos
10. Comprobando resultados de dos sistemas
11. Hacer rentables los peores resultados
12. Cambios en lso parámetros
13. Shock de precios
14. Anatomía de la optimización
15. Resumiendo la robustez
16. PRÁCTICA: Análisis de Drawdown
17. PRÁCTICA: Valoración final de resultados
18. PRÁCTICA: Evaluación de sistemas. Modelo de ventana fija en OOS
19. PRÁCTICA: Modelo de ventana móvil en OOS
20. PRÁCTICA: Parar un sistema temporal o definitivamente
21. PRÁCTICA: Probabilidad de Drawdowns mayores que en la estadística

[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO IV: CONSIDERACIONES PRÁCTICAS”]

1. Introducción
2. situaciones excepcionales
3. Martingalas
4. Trading selectivo
5. Ventajas e inconvenientes de un sistema de trading

[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO V: CONTROL DE RIESGO”]

1. Aversión al riesgo
2. Liquidez
3. Bonomio rentabilidad riesgo
4. Apalacamiento
5. riesgo por operación
6. Stops y toma de beneficio
7. Probabilidad de éxito y de ruina
8. PRÁCTICA: Money management
9. PRÁCTICA: Estudios de métodos de money management

[/accordion_element][/accordion]

[accordion][accordion_element title=”MÓDULO I: INTRODUCCIÓN”]

1. Introducción
2. Algoritmos
3. Diagramas de flujos
4. Pseudocódigos
5. Tipos de lenguaje

[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO II: FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN”]

1. Tipos de datos
2. Entradas y salidas
3. Operadores
4. Funciones
5. Estructura for
6. Estructura if
7. Estructura while

[/accordion_element][/accordion]

[accordion][accordion_element title=”MÓDULO I: INTRODUCCIÓN”]

1. Introducción
2. Algoritmos
3. Diagramas de flujos
4. Pseudocódigos
5. Tipos de lenguaje

[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO II: FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN”]

1. Tipos de datos
2. Entradas y salidas
3. Operadores
4. Funciones
5. Estructura for
6. Estructura if
7. Estructura while

[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO III: C#”]

1. Introducción
2. Variables
3. Sentencias iterativas
4. Ejemplo de un programa en C#
5. Ejemplo de uso de C# en Ninjatrader
6. Ejemplos extra C#

[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO IV: PLATAFORMAS DE TRABAJO “]

1. Desarrollo del mercado de trading
2. Características de las principales plataformas

[/accordion_element][/accordion]

[accordion][accordion_element title=”MÓDULO I:CURSO DE PROGRAMACIÓN DE AUTÓMATAS”]

1. Introducción
2. Introducción a la programación (MQL4 y MQL5)
3. Creación de un programa
4. Programar un script
5. Programar un indicador
6. Programar un expert advisor (EA)
7. Librerías
8. Crear una plantilla
9. Probador de estrategias
10. Histórico de activos
11. Paso de MQL4 a MQL5

[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO II: USO DE METATRADER”]

TEMA 1: INICIO E INTERFAZ

1. Introducción. ¿Qué es Metatrader 4 y Metatrder 5?
2. Esquema de situación
3. Interfaz Metatrder 5
4. Interfaz editor de código
5. Primer acercamiento

TEMA 2: TIPOS DE CÓDIGO METATRADER

1. Introducción
2. Tipos de código
3. tipos de script
4. Tipo indicator
5. Tipo expert advisor (EA)
6. Librerías

TEMA 3: HISTÓRICO DE ACTIVOS

1. Introducción, histórico de datos
2. Proceso de adquisición de datos históricos

TEMA 4: CREACIÓN DE UNA PLANTILLA

1. Introducción
2. Crear una plantilla
3. Probar una plantilla

ANEXO: HOTKEY

[/accordion_element][accordion_element title=”PRÁCTICA:CÓDIGO”]

Tipos de código

[/accordion_element][/accordion]

[accordion][accordion_element title=”MÓDULO I: TUTORIAL DE MATLAB”]

1. Introducción
2. Características básicas
3. Variables
4. Arrays
5. Sentencias iterativas
6. Script
7. Funcioines
8. Ficheros

[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO II: PYTHON”]

1. Introducción
2. Variables
3. Vectores
4. Listas
5. Diccionarios
6. Operadores
7. Sentencias iterativas
8. Funciones
9. Ficheros
10. Módulos
11. Clases

[/accordion_element][/accordion]

MATRÍCULA