Máster en Desarrollo y Automatización de Estrategias de Trading

Máster en Desarrollo
y Automatización de Estrategias de Trading

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Precio: 1250€

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*Consulta bonificaciones especiales para antiguos alumnos.

Objetivo


El Máster en Desarrollo y Automatización de Estrategias de Trading está orientado al desarrollo, testing y automatización de estrategias y sistemas de inversión. Se realiza en modalidad on-line.

La formación se divide en dos bloques, cada uno de ellos compuesto de varios módulos en los que el contenido se estructura en archivos descargables en pdf, vídeos explicativos y casos prácticos con una evaluación al finalizar, al final de cada bloque se realiza un proyecto o ejercicio práctico. En este programa máster, el primer bloque está dedicado el diseño y desarrollo de sistemas de inversión propios. El segundo bloque se orienta a la programación y automatización de sistemas así como el uso de algunas de la plataformas disponibles para la programación de autómatas

Máster 100% online, acceso las 24 horas los 7 días a la semana.

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Grupos reducidos de 20 alumnos

Al matricularte recibes acceso por 1 año al máster online

PLAZAS MÁSTER ONLINE
Fechas inicio Plazas
01/11/2017 Quedan 2 plazas
15/11/2017 Quedan 4 plazas
01/12/2017 Quedan 3 plazas
15/12/2017 Plazas disponibles
01/01/2018 Quedan 4 plazas
15/01/2018 Quedan 5 plazas
01/02/2018 Plazas disponibles
15/02/2018 Quedan 3 plazas

Matricúlate ahora y reserva la fecha de inicio que prefieras. * Sujeto a disponibilidad de plazas

¿A quién va dirigido?


Personas interesadas en conocer las distintas plataformas de trading así como las estrategias a seguir en cada caso. Además, se estudiarán las técnicas de comportamiento y se realizará testeo de sistemas de programación de autómatas.

Este programa incluye


TITULACIÓN ACREDITATIVA

PRÁCTICAS DE EMPRESA

MODALIDAD ONLINE

TUTOR Y FORO DE ALUMNOS

ACCESO A LA INCUBADORA DE TRADERS

Salidas Profesionales


El alumno podrá desarrollar su actividad en áreas relacionadas con la consultoría, la auditoría de cuentas o el análisis financiero, en concreto, estará capacitado para desempeñar su labor en puestos tales como: bróker, manager de riesgo, asesor financiero, trader, gestor de carteras, gestor de capital, analista técnico.

Diseña y Automatiza tu propio sistema de inversión

Temario


BLOQUE I: FUNDAMENTOS FINANCIEROS

MÓDULO I: EL SISTEMA FINANCIERO

  1. Funcionamiento del sistema financiero
  2. Componentes de un sistema financiero
  3. Intermediarios financieros y funciones

MÓDULO II: MERCADOS FINANCIEROS

  1. Mercado de renta fija
  2. Mercado de renta variable
  3. Mercado de divisas
  4. Mercado de opciones y futuros

MÓDULO III: PRODUCTOS FINANCIEROS

  1. Productos de renta fija
  2. Productos de renta variable

MÓDULO IV: ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE ACTIVOS

  1. Análisis técnico
  2. Análisis fundamental
  3. Objetivos según análisis técnico o fundamental

MÓDULO V: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING

  1. 1. Sistemas automáticos de trading
  2. 2. Tipos de sistemas automáticos de trading
  3. 3. Desarrollo de los sistemas automáticos de trading

BLOQUE II: FUNDAMENTOS DE TRADING

MÓDULO I: PRESENTACIÓN

  1. Objetivo del curso
  2. Ampliando la función del análisis técnico
  3. Profesional o amateur
  4. Decidir el estilo de trading
  5. Mercados maduros y la globalización
  6. Perfil de un sistema de trading

MÓDULO II: EL TRADING CUANTITATIVO

  1. Estrategias de trading y el método científico.
  2. Nuevos mercados y métodos de trading.
  3. La corriente científica y el método cuantitativo.
  4. Principios y explosión del trading cuantitativo.
  5. El porqué del éxito del trading cuantitativo.
  6. El nacimiento de una nueva disciplina.
  7. La tecnología y las ineficiencias del mercado.
  8. Méritos y limitaciones del análisis fundamental.

MÓDULO III: CONCEPTOS BÁSICOS

  1. Rentabilidad y riesgo.
  2. Medidas centrales.
  3. Medidas de dispersión.
  4. Correlación.
  5. Distribución normal.
  6. Índices.

MÓDULO IV: ANÁLISIS DE REGRESIÓN

  1. Componentes de una serie temporal.
  2. Características de los datos de precios.
  3. Regresión lineal.
  4. correlación lineal.
  5. Aproximaciones no lineales para dos variables.
  6. Transformar de no lineal a lineal.
  7. Evaluación de técnicas de dos valores.
  8. Aproximaciones multivariantes
  9. Modelo autorregresivo integrado de media móvil
  10. Señales de trading básicas utilizando modelos de regresión lineal.
  11. Medida de fortaleza del mercado.

MÓDULO V: LA ESTACIONALIDAD Y PATRONES PERIÓDICOS

  1. Estacionalidad.
  2. Pautas estacionales.
  3. Métodos comunes para calcular la estacionalidad.
  4. Filtros estacionales.
  5. La estacionalidad y el mercado.

MÓDULO VI: TEORÍA DE DOW, CICLOS Y ELLIOT

  1. Teoría de Dow en la práctica.
  2. Ciclos: ciclo básico, máxima entropía organización e indicadores de ciclos.
  3. Ciclos de corto plazo y ciclos de largo plazo en el mercado real.
  4. Teoría de las ondas de Elliott y retrocesos de Fibonacci.

MÓDULO VII: INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS TÉCNICO. GRÁFICOS Y RECONOCIMIENTO DE PATRONES

  1. Principios básicos del análisis técnico.
  2. Análisis técnico vs análisis fundamental.
  3. gráficos o charts.
  4. Utilización práctica del gráfico de barras.
  5. Proyección de máximos y mínimos del día.
  6. Gaps de apertura.
  7. Horas, días de la semana y fines de semana.
  8. Reconocimiento computacional de patrones.
  9. Métodos de inteligencia artificial.

MÓDULO VIII: CANDLESTICK

  1. Construcción de velas japonesas
  2. Patrones de reversión
  3. Patrones de continuación

MÓDULO XI: CHARTISMO, VOLUMEN E INTERÉS ABIERTO

  1. Soportes y resistencias.
  2. Tendencias.
  3. Patrones de precios: pautas mayores.
  4. Patrones de precios: pautas menores.
  5. Volumen e interés abierto.

MÓDULO X: ANÁLISIS TÉCNICO ESTADÍSTICO

  1. Indicadores y osciladores.
  2. Medias móviles, bandas y movimiento direccional.
  3. Velocidad y aceleración.
  4. Técnicas de movimiento híbridas.
  5. Divergencia del movimiento.

MÓDULO XI: TRADING INTRADIARIO. MULTIPLES ESPACIOS TEMPORALES

  1. Impacto de las comisiones.
  2. Elementos clave del trading intradía.
  3. Uso de patrones de precio.
  4. Sistemas de ruptura.
  5. Patrones de volumen.
  6. Patrones de volatilidad.

BLOQUE III: DESARROLLO DE SISTEMAS

MÓDULO I: CREACIÓN DE ESTRATEGIAS

  1. Necesidad de explicar los cambios en los precios.
  2. Reglas de entrada.
  3. Reglas de salida.
  4. Filtros del sistema.
  5. Creación de nuevas estrategias.

MÓDULO II: SISTEMAS TENDENCIALES

  1. Porqué funcionan los sistemas de tendencia.
  2. Señales básicas de compra y venta.
  3. Bandas y canales.
  4. aplicaciones de una sola tendencia.
  5. Comparativa de principales sistemas de tendencia.
  6. Técnicas con dos líneas de tendencia.
  7. Múltiples líneas de tendencia.
  8. Selección del tipo y velocidad de la media.
  9. Secuencias de medias móviles.
  10. Filtros de tendencia.

MÓDULO III: DIFERENCIALES Y ARBITRAJE

  1. Dinámica de los diferenciales del mercado de futuros.
  2. Comisiones.
  3. Diferenciales en acciones.
  4. Relación entre diferenciales y arbitraje.
  5. Reducción de riesgos en diferenciales.
  6. Arbitraje.
  7. Carry trade.
  8. Relaciones de cambio diferenciales.
  9. Diferenciales entre mercados.

MÓDULO IV: TENDENCIAS IMPULSADAS POR EVENTOS

  1. Swing trading.
  2. Crear un gráfico de swing con filtros.
  3. Gráficos de punto y figura.
  4. La ruptura en N diás.

MÓDULO V: SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE PRECIOS E IDEAS DE DISTINTOS MERCADOS

  1. Midiendo la distribución.
  2. Uso de patrones y distribución de precios para anticipar movimientos.
  3. Distribución de precios.
  4. Market Profile.
  5. Utilización de la distribución diaria para identificar soportes y resistencias.
  6. Mercados de valor relativo.
  7. Desarrollo de estrategias de valor relativo.
  8. Aplicación del trading a las estrategias de valor relativo.
  9. Nuevos mercados y nuevas oportunidades.

MÓDULO VI: TÉCNICAS ADAPTATIVAS

  1. Cálculo de tendencias adaptativas
  2. Variantes adaptativas
  3. Otros cálculos de momento adaptativo
  4. Sistemas de ruptura adaptativos
  5. Consideraciones de métodos adaptativos

MÓDULO VII: TÉCNICAS AVANZADAS

  1. Lobos con piel de cordero
  2. Similitud de los osciladores
  3. Medidas de volatilidad
  4. Uso de la volatilidad para el trading
  5. Selección de operaciones usando la volatilidad
  6. Liquidez
  7. Tendencia y ruido en el precio
  8. Tendencia y tipos de interés
  9. Sistemas expertos
  10. Lógica difusa
  11. Fractales, caos y entropía
  12. Redes neuronales
  13. Algoritmos genéticos
  14. Replicación de hedge funds
  15. Otras técnicas de trading

BLOQUE IV: EVALUACIÓN DE SISTEMAS

MÓDULO I: EVALUACIÓN DE SISTEMAS

  1. Errores en la valoración del rendimiento.
  2. Formas de medir el rendimiento.
  3. Comparaciones de benchmarks de estrategias.
  4. Plantillas de evaluación del rendimiento.
  5. Vida media de un sistema.
  6. Qué hacer cuando una estrategia deja de funcionar.

MÓDULO II: OPTIMIZACIÓN DE PARÁMETROS Y FILTRO DE LAS SEÑALES DE ENTRADA

  1. Optimización de señales
  2. Optimización vs. ajuste de curva
  3. Medida del valor de la optimización
  4. Uso de filtros para mejorar el rendimiento

MÓDULO III: TESTEO DE SISTEMAS

  1. Expectativas
  2. Identificación de parámetros
  3. Selección de datos
  4. Integridad de las pruebas
  5. Buscando el mejor resultado
  6. Visualización e interpretación de resultados
  7. Testeos a gran escala
  8. Revisión de las reglas del sistema
  9. Aproximándonos a los resultados válidos
  10. Comparando resultados de dos sistemas
  11. Hacer rentables los peores resultados
  12. Cambios en los parámetros
  13. Uso de diversos mercados
  14. Shock de precios
  15. Anatomía de la optimización
  16. Resumiendo la robusted

MÓDULO IV: CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

  1. Uso y abuso del PC
  2. Hechos extremos
  3. Técnicas de juegos de azar
  4. Trading Selectivo
  5. Los sacrificios de los sistemas
  6. Otras consideraciones

MÓDULO V: CONTROL DEL RIESGO

  1. Confundiendo la suerte con el conocimiento
  2. Aversión al riesgo
  3. Liquidez
  4. Medida del binomio rentabilidad-riesgo
  5. Apalancamiento
  6. Riesgo por operación
  7. Stops y tomas de beneficios
  8. Probabilidad de éxito y ruina
  9. Abriendo una posición
  10. Capitalizando una posición
  11. Inversión y reinversión: f óptima
  12. Resultados esperados y reales

MÓDULO VI: DIVERSIFICACIÓN, CREACIÓN Y RENTABILIDAD DE UNA CARTERA

  1. Lecciones aprendidas en el casino
  2. Diversificación
  3. La mejor forma de diversificar: mercados, estrategias, parámetros
  4. Correlaciones
  5. Modelos de cartera
  6. Cálculos para la creación de una cartera clásica
  7. Uso de Excel para la optimización de una cartera
  8. Control de la volatilidad

MÓDULO VII: GESTIÓN MONETARIA

  1. La importancia de la gestión monetaria
  2. Relación entre apalancamiento y rendimiento
  3. El peligro del apalancamiento
  4. El apalancamiento en el mundo real
  5. El modelo de Kelly
  6. Fixed Ratio de Ryan Jones
  7. La f óptima de Vince
  8. Método mejorado para calcular el apalancamiento óptimo
  9. La paradoja del apalancamiento óptimo

BLOQUE V: INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN

MÓDULO I: INTRODUCCIÓN

  1. Conceptos básicos y definiciones sobre programación
  2. Tipos de lenguajes de programación
  3. El potencial de javascript para no programadores
  4. Proceso de traducción de los lenguajes de programación
  5. Manejando bits
  6. Tipos de programación
  7. Importancia de la documentación

MÓDULO II: PROGRAMACIÓN

  1. Metodología de la programación
  2. Diagrama de flujos
  3. Ordinogramas
  4. Pseudocódigo
  5. Tipos de datos
  6. Operadores
  7. Expresiones e instrucciones
  8. Funciones recursivas

MÓDULO III: BASES DE DATOS

  1. Introducción a las bases de datos
  2. Arquitectura de las bases de datos
  3. Sistemas gestores de bases de datos
  4. Modelos de bases de datos
  5. Arquitectura cliente-servidor
  6. Modelo entidad-relación
  7. Estructura del modelo relacional
  8. Paso del modelo e/r al modelo relacional
  9. Operaciones básicas sobre tablas
  10. Características de un sistema gestor de base de datos relacional
  11. Tipos de sentencias sql y sus componentes sintácticos
  12. Tipos de datos en sql
  13. Consulta de datos
  14. Operadores en la consulta select
  15. Operadores en la consulta select ii
  16. Subconsultas
  17. Funciones aritméticas en sql
  18. Funciones de cadena en sql
  19. Funciones para fechas en sql
  20. Otras funciones sql
  21. Agrupación de elementos en sql
  22. Clausulas avanzadas de selección
  23. Manipulación de datos i. orden insert
  24. Update con select y orden delete

MÓDULO IV : PROGRAMACIÓN EN C

  1. Introducción
  2. Elementos
  3. Tipos
  4. Declaraciones
  5. Operadores
  6. Sentencias
  7. Funciones
  8. Arrays y cadenas
  9. Punteros
  10. Preprocesador
  11. Librerías

BLOQUE VI: PROGRAMACIÓN DE ESTRATEGIAS DE TRADING

MÓDULO I: PLATAFORMAS DE TRABAJO

  1. Desarrollo del mercado de trading
  2. Características de las principales plataformas

MÓDULO II: NINJATRADER

  1. Características de la plataforma
  2. Funciones enfocadas al desarrollo de sistemas

MÓDULO III: STRATEGY WIZARD

  1. Introducción a la aplicación (no requiere conocimientos de programación)
  2. Parámetros
  3. Condition builder
  4. Strategy action
  5. Órdenes
  6. Variables internas
  7. Programación de casos prácticos de sistemas

MÓDULO IV: TRADESTATION

  1. Características de la plataforma
  2. Funciones enfocadas al desarrollo de sistemas
  3. Configuración y propiedades de las pantallas

MÓDULO V: CONCEPTOS BÁSICOS PARA GENERAR SISTEMAS

  1. Mecánica de un sistema de trading
  2. Estructura general del código
  3. Variables internas y externas
  4. Principales sentencias sobre los precios
  5. Órdenes de entrada y salida
  6. Tipos de órdenes
  7. Sentencias relacionadas con precios
  8. Reglas de entrada de un sistema
  9. Reglas de salida de un sistema (Stop Loss y Profit)
  10. Cierre de posiciones a fin de día
  11. Estructuras If…Then
  12. Uso simultáneo de diferentes timeframes y diferentes gráficas

MÓDULO VI: FUNCIONES AVANZADAS

  1. Otro tipo de variables (texto y booleanas)
  2. Estructuras Begin…End
  3. Indicadores, PaintBars y Showme’s
  4. Crear funciones de programación
  5. Uso de indicadores e indicadores sobre indicadores
  6. Detección de errores

MÓDULO VII: OTRAS FUNCIONES

  1. Switch-Case, Once…Begin…End
  2. Bucles For…Begin…End
  3. Bucles While…Begin…End, Repeat…Until
  4. Arrays

EVALUACIÓN FINAL

  1. Test de conocimiento final

ACCESO AL BRÓKER CON CUENTA SIMULADA

  1. Acceso al bróker con cuenta simulada.

TITULACIÓN ACREDITATIVA

  1. Título en Programador de Sistemas expedido por el Instituto de Inversiones Bursátiles y Trading.

Matrícula


Máster en Day Trading, Swing Trading y Gestión de Carteras

Precio: 1250€

*Consulta opciones de pago fraccionado.

*Consulta bonificaciones especiales para antiguos alumnos.

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