Finanzas cuantitativas

Finanzas Cuantitativas: Colaboradores de I+D

En Instituto IBT promovemos y participamos en proyectos de investigación con la finalidad de cooperar en el desarrollo científico y técnico

¿Quién coordina y supervisa la formación en Instituto IBT?


ESTRATEGIAS DE TRADING – PROYECTOS DE I+D

Ana María Lara BocanegraAna María Lara Bocanegra

Estrategias de Trading.

Doctora en Física. Doctorando en Economía Aplicada. Máster en Mercados Financieros. Trader de mercados NYSE, NASDAQ y AMEX.

Directora de Formación. Autora de diversas patentes, artículos científicos y comunicaciones en congresos. Durante su carrera profesional ha tenido la suerte de poder combinar la experiencia de trabajar en la industria privada como trader con la de docente e investigador tanto en física como en economía, trabajando en diversos centros entre los que destacan la Universidad de Sevilla, el CSIC (Madrid), el CNR (Faenza, Italia), Kuang-Chi Institute en Shenzhen (China) y la Universidad del P. Vasco (donde desempeña actualmente su labor de investigación en el campo del pair trading y el desarrollo de nuevas teorías de diversificación de carteras).

Ha conseguido llevar a la universidad pública española el primer curso práctico sobre trading, encontrado el apoyo para su organización de la mano de la Universidad de Sevilla.

Claustro de profesores y colaboradores de I+D


Ana Maria Lara

Ana María Lara Bocanegra

Estrategias de Trading en IBT.

Universidad del País Vasco. Departamento de Economía aplicada. Doctora en Física. Doctorando en Economía.

Antonio Cordoba

Antonio Córdoba Zurita

Catedrático de Física.

Universidad de Sevilla. Departamento de Física de la Materia Condensada.

José Luis Guisado

José Luis Guisado Lizar

Profesor-doctor en Física.

Universidad de Sevilla. Grupo de Investigación de Fenómenos No-Lineales y Sistemas Complejos.

Mari Carmen Lemos

Mª Carmen Lemos Fdez

Profesora Titular Física.

Universidad de Sevilla. Grupo de Investigación de Fenómenos No-Lineales y Sistemas Complejos.

Francisco Jiménez

Francisco Jiménez Morales

Doctor en Física.

Universidad de Sevilla. Grupo de Investigación de Fenómenos No-Lineales y Sistemas Complejos.

Rafael Robles

Rafael Robles Arias

Profesora Titular de la Universidad.

Universidad de Sevilla. Departamento de Matemática Aplicada I. Doctor en Matemáticas.

Mª Angeles Garrido

Mª Angeles Garrido Vizuete

Profesora Titular de la Universidad.

Universidad de Sevilla. Departamento de Matemática Aplicada I. Doctora en Matemáticas.

Alejandro Marín

Alejandro Marín Villalobos

Físico.

Universidad de Sevilla. Investigador Junior en trading cuantitativo en Instituto IBT.

Sergio Jurado

Sergio Jurado Pedrajas

Ingeniero Industrial.

Universidad de Sevilla. Investigador Junior en trading cuantitativo en Instituto IBT.

Antonio Jesús Blanco

Antonio Jesús Blanco Oliver

Doctor en Economía Financiera.

Universidad de Sevilla. Departamento de Economía Financiera y Dirección de Operaciones.

Cristian Castillejo

Cristian Castillejo Arcos

Ingeniero Industrial.

Universidad de Sevilla. Investigador Junior en trading cuantitativo en Instituto IBT.

El equipo de colaboradores de I+D es un grupo multidisciplinar de profesionales pertenecientes a distintas áreas de conocimiento que trabajan en investigación y desarrollo en proyectos relacionados con nuevos modelos cuantitativos que den respuesta a las actuales necesidades de inversión adaptados a los cambios actuales en la evolución del mercado de valores, innovando en la producción de nuevas herramientas y estrategias de inversión aplicables a la negociación de activos (Proyectos de investigación en trading).

El grupo actualmente trabaja en la aplicación de teoría de redes al mercado, evaluando el mercado como un conjunto de individuos interconectados donde existen valores lideres y seguidores, el estudio de su evolución, nos permite desarrollar mecanismos de previsión del punto de colapso del mercado y desarrollar estrategias en consecuencia.

Instituto IBT se mantiene abierto a nuevas ideas, y en constante proceso actualización y mejora, tanto en lo relativo a sus métodos y estrategia de trading, como en sus procesos de gestión, a través de proyectos de investigación y desarrollo, entre los que actualmente destacan:

  • Desarrollo y optimización de sistemas automáticos aplicados al trading de pares.
  • Nuevas técnicas de selección de valores para la optimización de la diversificación del riesgo en la gestión de carteras.
  • Estudio de la evolución y factores que influyen en la correlación entre valores, divisas, índices y economías a lo largo del tiempo.
  • Desarrollo de sistemas automáticos aplicados a entornos de alta volatilidad.

Instituto IBT lleva a cabo distintos procesos académicos y de investigación en colaboración con entidades privadas y miembros de universidades públicas.

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