Curso Superior de Desarrollo de Sistemas de Trading

交易系统开发课程

要求提供信息

它的目标是谁?

该培训课程针对所有对开发自己的交易系统感兴趣并希望获得不同时间范围内投资系统知识的人。整个课程所研究的系统的发展主要集中在系统的后续自动化。学生将学习如何分析价格行为并在确定价格特征后应用系统,以及通过学习测试、优化和开发交易系统的基础知识来评估系统的方法。 

高级交易系统开发课程的方向是投资策略和系统的开发、测试和自动化。它是以在线模式进行的。

教学大纲

第一部分:自动系统开发的技术分析

第一模块:介绍

  1. 技术性分析的作用
  2. 成熟的市场和全球化
  3. 一个交易系统的概况
  4. 实践: 交易系统介绍

第二模块:技术统计分析

  1. 指示器和震荡器
  2. 移动平均线、波段和方向性运动
  3. 速度和加速
  4. 混合运动技术
  5. 运动分歧

第三模块:高级技术

  1. 波动的措施
  2. 利用波动性进行交易
  3. 利用波动率选择交易
  4. 液态
  5. 价格趋势和噪音
  6. 趋势和利率
  7. 专家系统
  8. 模糊逻辑
  9. 分形、混沌和熵
  10. 神经网络
  11. 遗传算法
  12. 对冲基金的复制
  13. 其他交易技术
  14. 实践:从交易中获益

第四模块:趋势系统

  1. 趋势系统为何有效?
  2. 买入和卖出的基本信号
  3. 频段和频道
  4. 实施单一趋势
  5. 主要趋势系统的比较
  6. 有两条趋势线的技术
  7. 多条趋势线
  8. 选择媒体类型和速度
  9. 移动平均线的序列
  10. 趋势过滤器
  11. 实践:趋势和波动性

第五模块:日内交易。多个时间框架

  1. 佣金的影响
  2. 每日交易的关键因素
  3. 使用定价模式
  4. 破裂系统
  5. 成交量模式
  6. 波动模式

第六模块:季节性和周期性模式

  1. 季节性
  2. 季节性模式
  3. 计算季节性的常见方法
  4. 季节性过滤器
  5. 季节性和市场

第七模块:战略建设

  1. 需要解释价格变化
  2. 参赛规则
  3. 退出规则
  4. 系统过滤器
  5. 创造新的战略
  6. 实践:系统设计
  7. 实践:一个系统的规则
  8. 实践:创建一个趋势系统
  9. 实践:创建一个反趋势系统

第八模块:定量交易

  1. 交易策略和科学方法
  2. 新的市场和交易方法
  3. 科学主流和定量方法
  4. 量化交易的原则和爆发
  5. 为什么量化交易是成功的
  6. 一门新学科的诞生
  7. 技术和市场的低效率
  8. 基本面分析的优点和局限性

第九模块:基本统计概念

  1. 盈利能力和风险
  2. 中心倾向的测量
  3. 分散的措施
  4. 正态分布
  5. 索引
  6. 实践:统计数字的验证

第十模块:回归分析

  1. 时间序列的组成部分
  2. 价格数据的特点
  3. 线性回归
  4. 线性相关系数
  5. 两个变量的非线性近似值
  6. 非线性到线性的变换
  7. 双变量技术的评估
  8. 多变量方法
  9. 综合自回归移动平均模型
  10. 使用线性回归模型的基本交易信号
  11. 衡量市场实力

第十一模块:适应性技术

  1. 适应性趋势的计算
  2. 适应性的变体
  3. 其他适应性力矩的计算
  4. 适应性休息系统
  5. 适应性方法的考虑因素

第十二模块:价格分配系统和不同市场的想法

  1. 测量分布
  2. 利用价格模式和分布来预测运动
  3. 价格分布
  4. 市场概况
  5. 使用日线分布来识别支撑和阻力
  6. 相对价值市场
  7. 制定相对价值战略
  8. 交易对相对价值策略的应用
  9. 新市场和新机遇

第十三模块:差价和套利

  1. 期货市场价差动态
  2. 股票的价差
  3. 价差和套利之间的关系
  4. 降低利差风险
  5. 仲裁
  6. 套利交易
  7. 差速器齿轮比
  8. 市场差异

第二部分:应用于自动交易系统的评估和统计

第一模块:系统评估

  1. 业绩评估中的错误
  2. 衡量业绩的方法
  3. 战略的基准比较
  4. 绩效评估模板
  5. 一个系统的平均寿命
  6. 当一个策略停止运作时,该怎么办?
  7. 实践:系统评估
  8. 实践:一个系统的寿命

第二模块:参数优化和输入信号过滤

  1. 信号的优化
  2. 优化vs曲线拟合
  3. 测量优化的价值
  4. 使用过滤器来提高性能
  5. 实践:系统优化
  6. 实践:优化标准一
  7. 实践:优化标准二
  8. 实践:优化标准三
  9. 实践:优化标准四
  10. 实践:不同的重新优化方法的优势和劣势

第三模块:系统测试

  1. 期待
  2. 参数识别
  3. 数据选择
  4. 证据的完整性
  5. 寻求最好的结果
  6. 结果的视觉化和解释
  7. 大规模的测试
  8. 审查系统的规则
  9. 接近有效的结果
  10. 检查两个系统的结果
  11. 让表现最差的结果有利可图
  12. 参数的变化
  13. 价格冲击
  14. 优化的剖析
  15. 总结稳健性
  16. 实践:Drawndown的分析
  17. 实践:结果的最终评估
  18. 实践:系统评估。OOS中窗口模型的模型
  19. 实践:OOS中移动窗口的模型
  20. 实践:暂时或永久地关闭系统
  21. 实践:Drawdowns大于统计的概率

第四模块:实际考虑

  1. 简介
  2. 特殊情况
  3. 诀窍
  4. 交易选择
  5. 交易系统的优势和劣势

第五模块:风险管理

  1. 风险规避
  2. 流动性
  3. 风险-收益二项式
  4. 不活跃
  5. 交易风险
  6. 停工和获利
  7. 成功和毁灭的概率
  8. 实践: 资金管理
  9. 实践:资金管理方法的研究

第六模块:多样化,建立投资组合

  1. 多样化
  2. 如何实现多样化:市场、战略和参数
  3. 相互关系
  4. 投资组合模式
  5. 创建经典投资组合的计算
  6. 使用EXCEL进行投资组合优化
  7. 波动性控制
  8. 实践:系统的投资组合

第七模块:资金管理

  1. 资金管理的重要性
  2. 不活跃与业绩的关系o
  3. 不活跃的危险
  4. 现实世界中的不活跃作用
  5. Kelly的模式
  6. Ryan Jones的固定比率
  7. 文斯的最佳公式
  8. 计算最佳不活跃的改进方法
  9. 最优不活跃

附件一:技术分析

  1. 技术分析的简介
  2. 图表主义、成交量和持仓量
  3. Dow, Ciclos和Elliot的理论
  4. 事件驱动的趋势

弟二附件:烛台

  1. 烛台

最后的草稿

制定一个流程图(伪代码)

未来自动机的逻辑方案,根据我们的投资目标设计的。这个伪代码将是开发自动机代码所必需的。

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