Desde Instituto IBT nos gusta estar cerca de nuestros alumnos y poder ofrecerles un valor añadido que otras empresas no proporcionan. En esta última semana, nuestro equipo docente se ha puesto al servicio de los estudiantes y ha impartido una serie de webminarios. Este post está enfocado a explicar en qué consiste el Track Record. Este método es un registro de todas las posiciones que tomamos en el mercado. Es una acción equivalente a hacer el registro contable de un negocio. Esta herramienta sirve para testear sistemas.

¿Qué ratios tenemos que tener en cuenta?

  • La fiabilidad.
  • El Profit Factor.
  • Desviación de la curva de resultados.

Con estos valores podemos evaluar si un sistema es viable o no, y los riesgos que tendremos asumir para llevar a cabo nuestro sistema. Tener unos ratios adecuados no implica generar una beneficios, porque para ello es necesario aplicar la regla de Gestión de Riesgo y de Gestión Monetaria. Estas reglas nos dicen cómo tenemos que cambiar y combinar los números de contratos que se gestionan en cada posición. De esta forma, todas las entradas del sistema deberían ser equivalentes. Por lo tanto, si nuestros ratios son adecuados y la gestión monetaria también, el resultado de la operativa debería dar como resultado un dato positivo.

Una vez hecho esto, todavía es imprescindible llevar a cabo una planificación del Trading.

¿Qué tiene que haber en nuestro planning?

En la redacción del plan tiene que haber Planificación Fiscal. Teniendo en cuenta las tasas que se nos van a aplicar, en función del producto y el país de residencia. Ademas, es conveniente aplicar un factor de corrección del 20%. Puede haber un margen de error del testing de nuestros resultados.

Una vez que tengamos gestionados el Sistema, la Gestión Monetaria y el Plan de Trading, es recomendable realizar un nuevo testing de los resultados.

¿Qué finalidad tiene nuestro Track Record?

Mejorar la operativa de inversión. Este es el objetivo del track record, ya que al registrar toda la operativa de manera semana, se analizan los errores y se modifica la estrategia de inversión para alcanzar una rentabilidad mayor.

Para completar el track record, es recomendable utilizar el diario de trading. De esta forma, podremos controlar el trading de las operaciones realizadas y, además, se podrá usar a modo de filtro al registrar las operaciones con los datos correspondientes. Gracias a este sistema, nos daremos cuenta de si estamos siguiendo un sistema o, por el contrario, estamos realizando entradas impulsivas.

¿Qué anotamos en el diario de trading? Al menos se debe anotar el sistema utilizado, el ratio estimado, el número de contratos operados en el trade y el resultado de la operación.

Evaluación del track record

La evaluación de nuestro registro es recomendable hacerla de forma semanal. A través de un estudio matemático, analizaremos la operativa llevada a cabo con el fin de corregir los errores. En este test de calidad analizaremos:

  • La fiabilidad de la operativo. Es decir, el número de operaciones positivas frente al total. Siendo óptimo una fiabilidad aproximada del 70%.
  • El resultado total.
  • La media de operaciones exitosas.
  • Profit factor. Para ello, calcularemos el ratio de riesgo beneficio de las operaciones ejecutadas, siendo óptimo un resultado aproximado de 3.
  • Draw down máximo. Es el número de operaciones perdedoras consecutivas.
  • Curva de equity. Esta gráfica nos permite realizar una comparativa entre distintas estrategias. De esta forma, podemos evaluar la estabilidad que se genera con los distintos sistemas.

Ajuste del sistema

Tras realizar la evaluación de la operativa, el ultimo paso es ajustar la operativa para alcanzar nuestros objetivos de rentabilidad fijados. Por ello, en función de los ratios obtenidos, es posible que debamos hacer cambios en el sistema. Por ejemplo, una fiabilidad baja es reflejo de que estamos usando stops demasiados ajustados o que no estamos filtrando de forma adecuada el método que podemos utilizar.

Un profit facto bajo indica que nos concentramos en el uso de patrones o análisis gráfico menor, sin tener en cuenta la tendencia que nos gobierna. Por ello, hay que prestar una mayor atención al gráfico superior de referencia.

Asimismo, es importante tener una frecuencia de operaciones suficientes para que una vez tengamos un sistema ganador. Los ratios reflejen semanalmente resultados estables.

En una primera fase de aprendizaje de la metodología de la operativa tendremos que alcanzar unos ratios adecuados y estables. Una vez obtenidos e incorporada la gestión monetaria se comprobará que estamos obteniendo objetivos de beneficios netos de forma consciente.

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