Los índices bursátiles son números índices que reflejan la evolución en el tiempo de los precios de los títulos cotizados en un mercado, eso lo tenías claro, ¿verdad? Pero, ¿cómo afecta el comportamiento de estos en la red temporal? Esta es una cuestión sumamente interesante sobre la que nuestra compañera Ana María Lara, formadora del Instituo IBT, habló en el Congreso convocado en Madrid en junio de 2017, en el que fue una de las figuras más importantes y con un papel sustancial y representativo. Con el propio carácter de bolsa, el Congreso presentaba una importante ponencia por parte de la Universidad de Sevilla bajo el título: Analysis of the behaviour of stock indexes through the moving network’s development in time, traducido como: Análisis del comportamiento de los índices bursátiles a través del desarrollo de red en el tiempo.

El Congreso ha contado con la participación de la Universidad de Sevilla, la importante entidad organizadora principal: Congreso Anual de la Academia Europea de Dirección y Economía de la Empresa (Aedem), el cual realiza numerosas actividades culturales e informativas para el sector financiero y económico, fue el impulsor de este evento bajo el lema “ Empresa y Sociedad: Investigación e Innovación Responsable”. El evento se celebró con el apoyo de la Universidad Rey Juan Carlos.

 

La Universidad de Sevilla ha tenido el placer y el orgullo de ser representada en Madrid, ocupando sitios importantes, especiales e ideográficos, por personas de carácter emblemático dentro del ámbito educacional y de investigación de la propia universidad andaluza, nos referimos a compañeros como Antonio Córdoba Zurita o Ana María Lara Bocanegra. También estuvo presente otra universidad muy relevante de la comunidad andaluza como es la Universidad de Huelva, ya que Juan José García Machado tuvo también un papel relevante en el Congreso y ponencia. También contamos con la grata presencia de nuestro compañero del Instituto de Inversiones Bursátiles y Trading (Instituto IBT), Christian Castillejo ArcosJuntos han presentando la teoría de redes por la cual todos los valores financieros que son cotizados en bolsa están conectados, y dentro de esta conexión hay líderes de mercado susceptibles de riesgo, ya que, si caen los líderes de mercado cae el sistema financiero. La clave de este estudio de investigación, así como sus heróicos resultados dejan entrever que dependiendo del comportamiento bursátil, podríamos identificar a estos líderes de mercado y predecir los valores que marcarán las pautas en el comportamiento de los demás; en conclusión, esta teoría de redes se mantiene viva gracias a filtros matemáticos que detectan, a partir del historial de cotización de cada valor, quiénes son los líderes y quiénes son los seguidores. 

También debemos hacer mención especial a los patrocinadores del evento, ya que, además de ser importantes promotores y relevantes piezas del sector económico y financiero, han dado prestigio, impulso y cabida a este importante Congreso. Nos referimos a entidades como: BME (Bolsas y Mercados Españoles), AEDEM, Fundación Camilo Prado, Cerem, CEDEU CEUPE. Desde Instituto IBT y Scientia Prop Traders queremos agradecer la magnitud y alcance del evento, ha sido un honor para nosotros poder acudir en nombre de la Universidad de Sevilla y la Universidad de Huelva. ¡Esperamos poder aportar más al mundo financiero en 2018!

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